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トラリピ運用設定

豪ドル円の設定

MetaTraderに移行するにあたり、豪ドル円のトラリピ設定を
全面的に見直しました

新しい設定はこんな感じです

 95.0円以上   売りトラリピ0.5円幅でセット
 85.5円〜94.5円 売りトラリピ1.0円幅でセット
 85.0円〜94.0円 買いトラリピ1.0円幅でセット
 85.0円以下   買いトラリピ0.5円幅でセット

 利益確定幅は1円(確定額1000円)

新設定の理由は豪ドル円の設定を考えるをご参照ください
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豪ドル円の設定を考える

トラップ幅と利益確定幅の検証で考えたとおり
トラップ幅と1トラップあたりの利益額に相関関係はないので、
それぞれ別々に考えます

まず、トラップ幅の設定ですが、もともとM2Jでは
 トラップ範囲:70.00 〜 85.00
 トラップ幅 :0.50
 1本辺り利益:1000円
 トラップ本数:31本
という設定でやっていました

しかし、そろそろ上に抜けてきそうな感じなので
上限を見直さないといけないのですが、
単純にトラップの設定を増やすと、死に直結することが
バックテストで解っていました

単純に105円から55円まで50銭幅でトラリピ設定をして、
2005年からバックテストをすると、リーマンショック時には
高値で仕掛けた設定が壮絶な含み損を抱えているため
なんと200万円ぐらいの含み損を抱える結果になっていました

かといって高値でトラップを張らないようにすると
全くリピートしなくなってしまいます
そこで、高値では売りのトラリピ、安値では買いのトラリピ
を設定すれば良いんじゃないか?
と思い、早速試してみました

95円以上  売りトラリピのみ50円幅
85円〜95円 買い売りそれぞれのトラリピを1円幅
85円以下  買いトラリピのみ50円幅

この設定でバックテストをすると最大の含み損が
100万程度まで減りました
さらに、逆指値モードを使うと含み損は60万弱にまで減りました
実際にはこの時点ではそれなりの確定益も出ているはずですし
実損失はもっと少なくなるはずです

これぐらいなら大丈夫そうなので、まずはこの設定で
やってみることにしました


次に利益確定幅の検討です

トラップの設定を上で決めた設定にして
0.25円、0.5円、0.75円、1円、1.25円、1.5円
の利益確定幅でそれぞれバックテストしてみました
期間は、今の傾向を見るために今年一年間でやりました

利益幅リピート回数利益額
0.257412057
0.54442478
0.753122600
1.002452709
1.252012754
1.501682736

概ね1.0円から1.50円がピークのようです
この範囲だとどれも大差なさそうですが、
利益額の計算がし易いので1円幅にしました
利益が大きく変わらないのであればリピート回数が
多い方が楽しいですしね(^^;

ということで、まとめると

 95.0円以上   売りトラリピ0.5円幅でセット
 85.5円〜94.5円 売りトラリピ1.0円幅でセット
 85.0円〜94.0円 買いトラリピ1.0円幅でセット
 85.0円以下   買いトラリピ0.5円幅でセット

 利益確定幅は1円(確定額1000円)

と言う設定でトラリピをすることにします

ただし、利益確定幅は今後のボラティリティを見て
変えるかもしれません・・・
後から簡単に変えれるのがMetaTraderトラリピの長所ですしね


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AUD/JPYの設定

豪ドル円はドル円に比べてボラティリティが非常に大きいので、
多少トラップ幅を広くしても十分リピートするだろうと予想し
50銭幅で仕掛けることにしました
また利確ポイントも1000円で設定しました。

 トラップ範囲:70.00 〜 85.00
 トラップ幅 :0.50
 1本辺り利益:1000円
 トラップ本数:31本

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USD/JPYの設定

ドル円はボラティリティが低いので、狭めのトラップ幅で
小さく利益を積んでいくことにしました
そこで、トラップ幅25銭、利益400円を目指し、
↓のような設定をしました

 トラップ範囲:82.5 〜 92.5
 トラップ幅 :0.25
 1本辺り利益:400円
 トラップ本数:41本

これにプラスし、82円以下の円高はないだろうけど念のため
ということで、少し広めのトラップを仕掛けることに
しました
(よもや、これがヒットするとは当時思いもしませんでした・・・)

 トラップ範囲:75.0 〜 82.0
 トラップ幅 :0.50
 1本辺り利益:1000円
 トラップ本数:15本

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