トラリピ運用設定

USDHKDが止まりません
リスク回避のドル買いなんでしょうか
つい先日は7.76前半だったと思うのですが、
あっという間に7.79台に乗せてきました

売りトラップはマイナススワップがあるので、
何となくで設定していた小トラリピだけでした

しかし、懸念のマイナススワップは今のところ微々たる物です

また、ペッグ通貨USDHKDの唯一のリスクはペッグ解除なのですが
中国元に常に切り上げ圧力がかかっていることを考えると
仮にペッグが変更されるとするならば、香港ドル切上げの方向になるはず。

そう考えると、マイナススワップがあるとしても売りポジションの方が
トータル的な安心感があるので、積極的に売りにも大トラップを
設定することにしました

ペッグ上限は7.85ではありますが、過去3年ほどのチャートを見る限り
高値は7.81程度ですので、大トラップもその範囲に張ります

　7.790　 5万通貨　利確0.010
　7.795　10万通貨　利確0.015
　7.800　10万通貨　利確0.015
　7.805　20万通貨　利確0.020
　7.810　20万通貨　利確0.020
　7.815　20万通貨　利確0.030

早速7.79の大トラップがヒットしましたが、まだしばらくは
上げ止まりそうにないので、ゆっくり反落を待ちたいと思います



これで、USDHKDトラリピの設定は次のようになります

ロング：
　小トラリピ：
　　7.751〜7.800 トラップ幅0.001 利確0.006 1万通貨
　大トラリピ：
　　7.780　 5万通貨　利確0.010
　　7.775　 5万通貨　利確0.010
　　7.770　10万通貨　利確0.015
　　7.765　10万通貨　利確0.015
　　7.760　20万通貨　利確0.030
　　7.755　20万通貨　利確0.030
　　7.750　20万通貨　利確0.030

ショート：
　小トラリピ：
　　7.780〜7.819 トラップ幅0.001 利確0.003 1万通貨
　大トラリピ：
　　7.790　 5万通貨　利確0.010
　　7.795　10万通貨　利確0.015
　　7.800　10万通貨　利確0.015
　　7.805　20万通貨　利確0.020
　　7.810　20万通貨　利確0.020
　　7.815　20万通貨　利確0.030

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AUDJPY、EURUSDに続く第3の通貨ペア選びですが
GBPAUDにあっさりと決まりました

昨日の記事に対して、窮鼠さんから一番の稼ぎ頭とのコメント付きで
GBPAUDを推薦いただきました

私も元々、買いはスワップの期待できる豪ドルで考えていて、
売り通貨を迷っていました。

同じオセアニア通貨のNZDか同じ資源通貨のCADを使って
高いレンジを期待するか、金融緩和拡大でズブズブ通貨の
GBPを安心して売るか・・・

そんな状態で窮鼠さんの推薦とあらば、これはもう期待大です
軽くバックテストをしてスペックを確認してみました

トラップ幅25PIPS,利確50PIPSで、1年ほどバックテストしたのですが
驚くほど好成績でした

正確な数字は忘れてしまいましたが、最大ドローダウン4000ドルで
利益が9000ドルぐらいだったと思います
同じ条件でAUDJPYを実行すると、最大ドローダウン6000ドルで
利益が4000ドル程度だったので、その差は歴然です

もう検討10分で即決でした（^^;

とりあえず今はまだリハビリ中なので、トラップ幅50pipsで開始しましたが
今日早くも2回利確してくれていて、非常に期待が持てる通貨ペアです

AUDJPYロングとGBPAUDショートでAUD買いが被るのだけが不安点ですが、
クロス円で分散するよりはよっぽどマシですし、オーストラリアの
経済状況がおかしくなるまでは大丈夫かなと考えています

ここ数ヶ月、くるくるワイドの開始、EA作成、ZuluTrade参戦など
とっかえひっかえ新しいことに手を出し、そのたびにそちらに
興味がいってしまい、トラリピはかなり放置気味でした

本来、長期運用のためのツールで、放置気味でOKなのは悪い状態では
無いのですが、いろいろと問題が見えてきたので、
少し運用を見直したいと思います

まずドル円ですが、ドルじり安に終わりが見えず含み損が
拡大する一方な上、ボラティリティが余りに小さいため、
リピートによる利益確定にも大きな期待は出来ないことから
完全撤退することにしました
ただ、ここから下値もそんなに無いと思うので、
今あるポジションはすぐには損切りせず、これをヘッジに
ショートトラリピかショートスイングに挑戦してみようと思います

次にユーロ円ですが、これはくるくるワイドも行っていて、
共にユーロ安方向へのリスクが大きい投資です。
基本的にユーロは今後も不安定だと思うので、過大なリスクは
避けるためにも、どちらかの撤退を検討中です

くるくるワイドは、回転率が高く順調なときは資金効率が非常に
良いのですが、今回のように予想以上に暴落した場合に、
復活にかなりの困難が伴いそうなので、どちらを撤退するかは
もう少し考えたいです

ユーロドルは、最弱通貨競争中で今後も行ったりきたりするのでしょうし
稼ぎ頭でもあるので、今後もメインに据えたいですね

豪ドル円も、基本的に豪ドルは強い通貨で、ロングトラリピで
無茶をしなければ、安定して稼げそうなのでこのままで行きます
ただ、円高懸念が残るので、豪ドルドルでの運用も面白いかな
とは思っています

ランド円も豪ドル円と同様ですが、豪ドル円ほどの信頼性は無いので
様子を見ながらですかね
今はトラップ下限を大幅に下回っているのですが、今の状況で
あまりポジションは増やせないので、もう少し我慢です
底値がはっきりと見えてきたら、一気にトラップ範囲を
広げたいのですが、10円割れは想定しておかないと駄目そうですね

とりあえず、今運用中の通貨に関してはこんな感じですが、
長期的にはもう少し通貨ペアを増やしてリスク分散したいです
特に円高リスク軽減のためにもクロス円以外の通貨を増やしたいですね

ただ、まずは現状の建て直しが急務です
ドル円中止、ユーロ円とランド円がトラップ下限を突き抜けて
全くリピートしない状況なので、非常に回復力が落ちています
さて、どこから手をつけようか・・・

今日のトラリピ結果（2/21)にも書きましたが
トラリピの設定をいろいろと変更しました

まず、ユーロ円です

　103.5円〜113円にトラップ幅0.5円、利確幅0.5円の買いトラップ

という設定でしたが、最近の相場状況にあわせて
トラップ範囲を少し円安方向にスライドさせました

　105.5円〜115円にトラップ幅0.5円、利確幅0.5円の買いトラップ


次にユーロドルです

vsだいぱぱ口座で、両建て戦略を試していました
設定当初は、レバレッジが高すぎることもあり、
含み損が急増して冷や冷やしましたが、
それでもある程度の値幅を動いたことで含み損が
安定してからは非常に良い感じで確定益を
生み出してくれています

今後値幅が拡大する時はまた含み損が増えますが、
まともなレバレッジで運用すれば、十分いけそうだと
判断したので、メイン口座でも両建て戦略に
移行することに決定しました

既存ポジションがあるので移行のタイミングを計っていたのですが
なかなかポジションは減らず、機会損失が増えるばかり
だったので、思い切って設定変更しました

　1.300〜1.500にトラップ幅50PIPS、利確幅100PIPSの売りトラップ
　1.200〜1.420にトラップ幅50PIPS、利確幅100PIPSの買いトラップ

　1.300〜1.420 の間が両建て戦略になります

最後にトラリピEAを全てハイパーリピートに変更しました
今のところは通常トラリピモードで稼動させていますが
ボラティリティが拡大してきた場合には、ハイパーモードに
設定変更する予定です
（今日がその時だった。というのは内緒です・・・orz）

通貨ペア拡充に伴い、設定を若干見直しました

トラップ範囲を80.00 〜 92.5から
80.00 〜 85.00 に狭くしました

ドル円は長期的に円高懸念が消えないので
リスク削減のため今の価格帯でのみのトラリピ運用に変更し、
円安ゾーンでのトラリピを解除しました

塩漬けポジションも損切りし、すっきりとしました


■2011/01/19現在の設定

トラップ範囲	買売種別	通貨単位	トラップ幅	利確幅	トラップ本数
80.00 〜 85.00	買い	1000通貨	0.25円	0.5円	21本

関連記事
　USD/JPYの設定
　ドル円トラリピもMetaTraderに移行
　トラリピ大幅拡大 〜他通貨ペア分散体制へ〜

MetaTraderに移行時の設定のままです
95円以上は売りトラリピ
85円以下は買いトラリピ
85円〜95円は売り買い両建てでのトラリピ
としています


■2011/01/19現在の設定

トラップ範囲	買売種別	通貨単位	トラップ幅	利確幅	トラップ本数
95.00 〜 110.00	売り	1000通貨	0.5円	1円	31本
85.50 〜 94.50	売り	1000通貨	1円	1円	10本
85.00 〜 94.00	買い	1000通貨	1円	1円	10本
65.00 〜 84.50	買い	1000通貨	0.5円	1円	40本

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ユーロ円はかなりの安値ゾーンだと思うので、 基本的には買いトラリピで設定します

とりあえず、現在の価格帯に買いトラリピを設定して様子を見ながら、
豪ドル円のように両建て方式で幅広い価格帯にトラップを設定して
長期運用モードに移行するか
ドル円のように、価格帯限定モードのままとするか
見極めていきたいと思います


■2011/01/19現在の設定

トラップ範囲	買売種別	通貨単位	トラップ幅	利確幅	トラップ本数
103.50 〜 113.00	買い	1000通貨	0.5円	0.5円	20本

関連記事
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ユーロとドルはともに経済的に大きな問題を抱えており、
今後も通貨安競争をしそうな通貨です。

今の状態では一方的なトレンドは発生しづらく、
何かイベントがあるたびに上に振れたり下に振れたりと
ボックス圏を上下してくれるのではないかと期待しています

トラリピを安定させるためにも円に依存しない通貨ペアを
組み込みたいと思っていました。
そこで、豪ドル円と同じような高値で売り、安値で買いの
長期運用モードで設定します


■2011/01/19現在の設定

トラップ範囲	買売種別	通貨単位	トラップ幅	利確幅	トラップ本数
1.3500 〜 1.4000	売り	1000通貨	50pips	100pips	11本
1.2500 〜 1.3400	売り	1000通貨	100pips	100pips	10本
1.2550 〜 1.3450	買い	1000通貨	100pips	100pips	10本
1.2000 〜 1.2450	買い	1000通貨	50pips	100pips	10本

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もともと、7.45以下の水準では買いトラリピ
7.45以上の水準では売りトラリピ
を設定したかったのですが、FxProでは買いポジションに対して
大きなマイナススワップがついてしまい、安定運用にならないので
7.44 〜 7.46の間に全て売りトラリピを設定していました

その代わりに、7.45以下の水準ではリスクヘッジのために
買いのスワップ条件の良いFOREX.comUKで買いポジションを構築する予定に
していました

しかし、冷静に考えると、トラリピを1つの業者だけでする必要は無く
買いと売りで業者を分けてトラリピを設定すればよかっただけだと
気付きました
せっかくの機会なので、EURDKKも本来やりたかった設定の
7.45以下の水準では買いトラリピ（FOREX.comUK）
7.45以上の水準では売りトラリピ（FxPro)
に変更しました

FxProには7.45以下の水準の売りポジションが存在しますが、
いずれ決済されるだろうし、そのまま放置しておくことにします


■2011/01/19現在の設定

トラップ範囲	買売種別	通貨単位	トラップ幅	利確幅	トラップ本数
7.4402 〜 7.4650	売り	10000通貨	2pips	15pips	75本
7.4350 〜 7.5000	買い	10000通貨	2pips	15pips	75本

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マイナススワップの問題で躊躇していたEURDKKトラリピですが
若干設定を変更して開始しました

以前設定を考えていたときは
　7.4350 〜 7.4500 買い
　7.4500 〜 7.4650 売り
で、2pipsのトラップ幅でトラップを設定することを考えていました

これはEURDKKのレンジが決まっていることを活かして、
レンジの真ん中を境に買いと売りを使い分けることにより
安値での売りポジ構築と高値での買いポジ構築を避けようと
考えていたのですが、多額のマイナススワップの発生により
実現不可能となっていました

そこで、美味しいスワップの受け取り方さんの
くるくるワイド投資法を参考に、次のような設定に変更しました

・トラリピは全て売りでトラップを張る
・その代わり、7.45以下の水準では別のスワップ条件の良い業者で買いのポジションをたてる

これで安値での売りポジ構築のリスクを軽減しつつ、マイナススワップの
被害も減らすことが出来る予定です

と言うことで、早速FXProにてトラリピを開始しました

また、今の時点では、7.45を大きく超えているので買いポジの予定はありませんが
いつでも買いポジを建てれるように、買いポジ用の口座として
Forex.comUK に口座の開設が完了しています