トラリピ日記

せま割りは本当にお得?

トラリピ利確幅に関する話題が人気のようなので
今がチャンスとばかりに便乗してみます

せま割りとは、未だに高額の手数料がかかる某社が打ち出した画期的w
なサービスで、利確幅20銭以下なら手数料が格安になるというものです

手数料が安くなる上に、20銭程度の利確幅だとがんがんリピートするため、
トレーダーの人気も高く、ブログなどを読んでいてもせま割りに対応して
利確幅を20銭で設定している方が多数います

しかし、その設定は本当にお得ですか??
リピート回数の多さに錯覚しているだけではないですか?


まずは、こちらをご覧ください

うわさの「せま割」本当にお得?
せま割り開始直前企画 利確幅の検証

ちょっと前の検証ですが、豪ドル円だとせま割りを考慮しても明らかに
利確幅50銭の方が優位性があります
今でも大きくは変わらないでしょう

次にこちら

豪ドル円利確幅の検証(ロング編)

こちらも去年の検証になりますが、人気記事にもある通り50銭より1円の方が
利益があがっています。
更に1.5円や2円でも1円と変わらない成績が出ています

ということで、やはりせま割りにするメリットは見られません

ご存知の通り某社はスプレッドも物凄く広いので、たとえ手数料を下げても
リピート回数が増えて取引量が増えれば、スプレッドからの収入が増えるので
総収入は増えると言う仕組みなんですよね
まぁよくある話ですが、せま割りで儲かるのは胴元だけでした。と言うお話しです


■こんなところでコメ返し

司馬さん
司馬さんも上手くいくといいですね

父さん
ご購入ありがとうございます
アルパリもちょっと前は、FOREX.comよりはマシだけどここまで良くは
無かったように思います。スプレッドもそうですが、着実に取引条件を
改善してくれているようで、非常に信頼できる業者ですね

ドルホン、底に張り付いてしまいました
時間かかりそうですね・・・

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FOREX.com Japan
 1000通貨単位で取引可能
 Proスプレッドにすればスプレッドも良好
 フォレックス・ドットコムMT4
Alpari Japan
 1000通貨単位で取引可能
 スプレッドは国内最狭レベルで
 スキャル系EAには最適です
 アルパリ

| 2012/11/06 | トラリピ日記 | comment(6) |

トラリピ業者移行と設定変更

とうとうアルパリジャパンに業者を変更しました

一旦全決済して設定見直しからやり直すか、基本的に今のまま継続して
業者だけ変える形にするかかどうか迷っていたのですが、
今のポートフォリオにしてようやく9ヶ月弱、含み損も安定してきて、
口座の状態も悪くないので、継続する形にしました

方法としては、新口座にて旧口座で保持しているトラップを
現在値にて約定させ、ほぼ同値で旧口座を決済することにしました

本当は、新口座で建てた値段より有利な値段で旧口座を決済して
利ざやを抜きたいところですが、そんな裁量センスがあるなら
トラリピなんてやらずに裁量トレードすれば良いわけで、
残念ながら私にはそんなセンスは無いので、スプレッド分は
目を瞑ります

さて、新設定ですが、せっかくスワップがマシになったので
EURGDPロングとAUDNZDショートを復活させました

ただ、やはり長期塩漬けはスワップ負担が大きいので、
EURGDPは底値圏のみでの高密度トラップにしました
 旧:0.7800〜0.8800にトラップ幅40PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ
 新:0.7800〜0.8100にトラップ幅10PIPS、利確幅25PIPSの買いトラップ

AUDNZDショートも高値圏のみに絞り、下限1.25から1.28に引き上げました

その他にも、GBPUSDショートも下限1.58から1.60に引き上げました
GBPAUDショートも下限1.47から1.50に引き上げました
USDCADロングの上限を1.02から1.00に引下げました

ということで新設定です

EURUSD
 1.2500〜1.3000にトラップ幅20PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ
 1.3000〜1.4200にトラップ幅40PIPS、利確幅50PIPSの売りトラップ
EURGBP
 0.7800〜0.8100にトラップ幅10PIPS、利確幅25PIPSの買いトラップ
 0.8000〜0.9000にトラップ幅40PIPS、利確幅25PIPSの売りトラップ
GBPUSD
 1.4800〜1.6000にトラップ幅40PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ
 1.6000〜1.6800にトラップ幅40PIPS、利確幅50PIPSの売りトラップ
AUDNZD
 1.2000〜1.3100にトラップ幅10PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ
 1.2800〜1.3700にトラップ幅20PIPS、利確幅50PIPSの売りトラップ
AUDJPY
 73.00〜85.00にトラップ幅40PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ
GBPAUD
 1.5000〜1.6200にトラップ幅40PIPS、利確幅50PIPSの売りトラップ
GBPCAD
 1.5400〜1.6400にトラップ幅40PIPS、利確幅50PIPSの売りトラップ
USDCAD
 0.9400〜1.0000にトラップ幅10PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ
USDCHF
 0.8600〜0.9300にトラップ幅20PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ

■こんなところでコメ返し

窮鼠さん
さっそくEURGDPを狭い範囲で回転させるようにしてみました
吉と出るか凶とでるかw

だいぱぱさん
EURUSDショートは、よく回転してそうですね

アルパリ

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| 2012/11/02 | トラリピ日記 | comment(1) |

トラリピ 業者変更かな

これまでトラリピには、Forex.com Japanを使っていました

Forex.com Japan はMT4業者の最大手と言っても差し支えない業者で
取扱い通貨ペアも多くてスプレッドも狭く、私のメインポートを組むには
良い業者だったのですが、スワップ条件が劣悪なのが悩みでした

プラススワップはまだ許容できる範囲なのですが、スワップスプレッドが
極悪レベルの酷さで、マイナススワップが異常に悪条件なのです
そのために、EURGBPのロングトラップやAUDNZDのショートトラップは
停止せざるを得ず、USDCADのロングトラップもかなり苦しい状況でした


しかし、ついに救世主がやってきました
超低スプレッドでシェア拡大中のアルパリジャパンです

アルパリジャパンは、Forex.comに負けず劣らず取扱い通貨ペアは多く、
私のトラリピポートで採用している通貨ペアは全て取り扱っています

スプレッドも、主要通貨ペアでは国内最狭ですし、マイナー通貨も、
Forex.com には劣りますが、まずまずのレベルを提示してくれています

さらにスワップも、まずまず良心的なスワップスプレッドで、
Forex.comJapanに比べると雲泥の差でよいと言えるレベルです


 Forerx.comAlpari
スプレッドスワップスプレッドスワップ
EURUSD1.4-3240.8-105
EURGBP0.9-5061.5-169
GBPUSD24-322.24-11
AUDNZD613-3968-20
AUDJPY1.860-1001.556-85
GBPAUD4-120895.5-11776
GBPCAD2.5-48165.0-2411
USDCAD1.5-40122.8-1811
USDCHF28-3624-7
※スプレッドはレート確認時の数値
※スワップは2012/10/24のもの。単位は円にしてありますが
私が適当に円換算したもので実際とは異なる可能性があります

すぐにでも乗り換えたいところですが、塩漬けポジが多いので
タイミングを見ながら徐々に切り替えていきたいと思います

まずは、追加口座を申請してタイミングを準備を整えたいと思います

アルパリ

■こんなところでコメ返し

窮鼠さん
日銀の追加緩和期待もありますし、今月中は底堅そうですね

父さん
>私利私欲でなく、国民の代表として職務を全うして欲しいのものです
ホントそう思います。少しでもそういう気持ちがあれば
もう少しマシな政治が出来ると思うのですが・・・

TrapMasterの作者は私です
概ね父さんのご理解であっていますが、価格帯によっても動きが変わります
高値圏で下降トレンドだと買いトラップは停止しますが、
安値圏だとそのまま動き続けたりします

内部で処理していますので、インジケータ等を追加で表示する必要はありません
以上よろしくお願いします
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| 2012/10/25 | トラリピ日記 | comment(3) |

禁断の領域へ

ドルホンがついに7.75割れましたね
思ったよりあっさりと7.75割れたのでちょっと拍子抜けしましたが
それでロスカットが殺到して大きく下げるようなことも無かったので
まぁそんなものなのでしょう

やはりBidで明確に7.75を割れるまでは許容範囲なのでしょうね

さて、7.753辺りから調子にのってドンドン買い増ししてきましたが
ふと気付けば物凄い量のポジションになってしまいました(^^;
正確には書きませんが数百万レベルです

それでも、今のところ含み損は2000ドルもなく、大怪我には至っていませんし
大きく育ってくれるのを待つことにします

ここからペッグ制が崩壊して大きく下げることになれば
ちょっとまずいのですが、今の経済状況やニュースを見る限り
その可能性は非常に低そうですし、のんびり反発を待つことにします

過去を見てみると、何度か7.75にタッチはしています
多くの場合は、短い期間で反発しているのですが、2009年には
半年ほど7.75に張り付いていたことがあるようで、流石にそうなると
ちょっと厳しいです

スワップが0かプラスなら、気にせず放置でも良いのですが
マイナススワップになればきついですからね
米長期金利が上昇傾向にあるので、しばらくはスワップは
大丈夫でしょうし、できればその間に反発して欲しいものです


参考までに7.751で10万通貨買う場合の皮算用をして見ます

レバ500倍のFXDDだと、証拠金は200ドル = 1.6万円必要です
スプレッド拡大などを見越して、7.747まで下げる可能性があるとすると
含み損は、(7.751 - 7.747)*100万 = 4000HKD = 4千円程度になります
ですので、証拠金とあわせ合計2万円あれば10万通貨買える事になります

運よくスワップ0が続いて、半年以内に7.77まで上がれば
利益は1900HKD = 約2万円で、利益率100%
更に跳ねて7.8まで上がれば、4900HKD = 約5万円の利益となり
利益率はなんと250%

リスクとしては、可能性は低いもののペッグ廃止による暴落と
マイナススワップの蓄積に耐えられず、撤退に追い込まれることでしょうか


■こんなところでコメ返し

こじろうさん
もうお腹いっぱいです
しばらくは気絶しておくことにします

窮鼠さん
このままスワップゼロが続いてくれると、嬉しいですね

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| 2012/10/19 | トラリピ日記 | comment(2) |

USDHKD 千載一遇のチャンスか?

今日は久しぶりにドルホンネタです

ドルホンと言えば、masaruさんの十八番の一つでした
masaruさんがご健在ならば今の相場を見てどう対応されるのでしょうか
おそらく私とそんなに変わらない歳で、まだまだこれからだというのに残念でなりません
ご冥福をお祈りします


さて、USDHKDが物凄いことになってきました

FXDDだと昨日の安値が7.75008と、ほぼ下限値に到達しました
7.75の下限値がBidで守られるのかAskで守られるのか分かりませんが
仮にAskだとしてスプレッド分だけBidが割れることがあるとしても
もうこれ以上の下値はほとんど考えられないと言う水準まで落ちています

ここから更に大きく下がるとしたら、ペッグ制の崩壊以外は考えられないのですが
今の経済状態や市場環境から考えて、このタイミングでペッグ制の解除は
ちょっと考え辛いですし、ここは素直に買い場じゃないかなと考えています

会社からの帰宅途中に気付いたので、追加入金できずに底値での
超大人買いは逃してしまいましたが、既に7.751台でかなりの大人買いを
していますので、まぁ良しとしたいと思います

昨日ぐらいから米10年金利も上昇してきているし、FXDDのスワップも
改善しましたので、余裕を持ってみていられるようになりました
そろそろ反発しないかな

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| 2012/10/17 | トラリピ日記 | comment(3) |

Forex Bladeドローダウンを乗り越えるために・・・

ForexBlade(さくらんぼちゃん)がドローダウンして1週間近くたちました
さすが人気EAだけあって、数々のブログで取り上げられていますね

これまで全く見向きもせず、中身も大して理解していないくせに、
ここぞとばかり、だからナンピンEAはダメなんだ的に
安易に批判しているだけの役に立たないブログもたくさんありますが、
非常に参考になる記事もあります

もちろん全て目を通したわけではありませんが、私が読んだ中で
印象に残ったブログを2つほど紹介してみます


MT4EA 無敗のEA「ForexBrade」が初のドロー ダウン。検証と弱点分析します。
 by TITANの投資ログ

ForexBladeのロジックを推察し、その弱点とドローダウンを起しやすい状況が
非常に分かりやすくまとめられています
今回のドローダウンを食らった人も免れた人も、ForexBladeを今後も使うのであれば
一度は目を通しておいて間違いない記事だと思います

『Forex Blade』のドローダウンに対する考察 (H24.10.15)
 by タッキーのFX投資で資産運用!

こちらは、ForexBladeに特化した情報というよりは、EA運用するための
心構え的なことが書かれています
ナンピン系のEAを使われる方はもちろん、それ以外の方でもEA運用される方は
一度は読んでおいて欲しい記事です
私自身、読んでいて非常に耳が痛くなりましたが、改めて反省させられる点が
多かったです


■こんなところでコメ返し

窮鼠さん
ループはうまく使えば非常に便利ですからね
ただ、ループする中身がごちゃごちゃしていると、逆に何をしているのか
わかりにくくなってしまいますので、同じ処理をしている箇所を、
一つの関数として別出しするとわかりやすくなるかもしれません

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| 2012/10/16 | トラリピ日記 | comment(3) |

ランド円下がりますねぇ

ランド円、以前からスワップ用に欲しかったのですが
指値が低すぎてなかなか買えずにいました

先週末に念願の9.0円が約定して喜んでいたのですが
あっという間に8.7円台までワープしていて
ちょっと狼狽気味ですw

この辺りは買いごろだと思うのですが、
欧州懸念だけでなく、資源安に格下げの3重苦状態ですので
ちょっと底値が見えずしんどいですね

とりあえず買いたい分の半分ほど買えたので、残りの半分を
どこで買うか思案中です

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| 2012/10/09 | トラリピ日記 | comment(1) |

ホント馬鹿な国だね

愛国反日の名の元に暴動・テロ行為デモを繰り返し、
デモが収束した後も、税関検査強化や輸入規制、さらに
日系企業との契約破棄など嫌がらせを続けるヤクザ国家

日本のマスコミはやたらと、中国との貿易がストップすると
大変なことになると危機を煽っていますが本当でしょうか

確かに最大の貿易相手国ではありますが、輸出入の数割が
消えたところで、日本のGDP全体から見れば数%に過ぎません

しかも中国の粗悪廉価品が入ってこなくなると、その変わりに
割高ではあるが良質の国産品が売れるようになります

中国産の野菜より国産野菜は高いし、100均の商品が減ることにより、
物価は高くなってしまい、一時的に生活が苦しくなるかもしれません
しかし、国内の生産活動が活発になり、モノが売れるようになります
新しい雇用が生まれ、給料が増え、物価が徐々に上がっていく。。。

大きな需給ギャップを解消できず、デフレに苦しむ日本にとっては
むしろ千載一遇のチャンスです
普通は輸入規制をすると相手国から文句をつけられるところを、
むこうから買ってくれなくていいと言ってくれるのですから・・・


2年前、中国がレアアースを輸出規制して日本は大慌てしましたが
今では立場は完全に逆転しているようですしね

レアアース規制の誤算 日本の技術力を甘く見た?中国業者が取引懇願


いっそのこと全て輸出規制してくれたら日本ではそれを乗り越えるために、
あらゆる分野で技術革新が起こり、いずれ乗り越えるでしょう
そのころ、かの国では大きな市場を失い、崩れ始めた経済にトドメを
刺してしまうのでしょうが、そんなことは知ったことではありません

そろそろ中国とは完全に縁を切ってもいいのではないでしょうか


■こんなところでコメ返し

atok440さん
せっかくですが、TrendTrapは私の製品ではありませんので
詳しくは分かりません

窮鼠さん
こういうときUSDCADは心強いですね
もう少しマイナススワップが小さければ・・・

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| 2012/10/05 | トラリピ日記 | comment(1) |

いよいよQE3

大方の予想通りQE3が実施されることになりました
ただ、QE1,QE2と比べると規模は小さめで、
とりあえずやっておきました感の強い内容です

材料出尽くし&失望売りで株は暴落ドル急騰
となってもおかしくないところですが、
結果は株は高騰ドル急落でした

ユーロドルはついに1.3を回復し、ますます
リスクオンムード全開です

まぁこういう時は何をやっても上がるのです
しばらくは流れに逆らわずにいこうと思います


■こんなところでコメ返し

窮鼠さん
最近のユーロ上げ上げ相場でEURUSDは1000pips上げてきましたが、
EURGBは300pipsも上げていません

それはそれである意味期待通りなのですが、これだけボラが小さいと
マイナススワップのダメージを埋めきれないので、、
かなり苦しい戦いになっています

本質的にはFOREX.comのスワップ条件が悪すぎるのが原因なので
良い業者が見つかればそちらで再度挑戦するかもしれません

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| 2012/09/14 | トラリピ日記 | comment(4) |

トラリピメイン口座 半年間の集計と今後の対策

今の形でトラリピを始めてちょうど半年がたちました
いろいろと課題も見えてきましたが、現状を整理するためにも
各通貨ペアごとの収益をまとめてみました

通貨ペア利確分保有ポジ合計利益率
回数スワップ金額ポジ数スワップ金額
EURUSD買い43023615160-58833-35218-3.5%
売り4-272237   22370.2%
EURGBP買い22-7301239113-6385-48643-36252-3.6%
売り206912106   121061.2%
GBPUSD買い248913515226-346131691.3%
売り5-5918483-67-62512230.1%
AUDNZD買い95493935225121578-6689285362.9%
売り111-5171-1099   -1099-0.1%
AUDJPY買い60512237676135345-25778118981.2%
GBPAUD売り902716477084224771-6809189930.9%
GBPCAD売り832629461856733-2634435514.4%
USDCAD買い182-44706685836-4611-50507163511.6%
USDCHF買い5710936815   368153.7%
合計796296643644561231390-26214610231010.2%
(9/4時点)


それぞれトラップ幅や利確幅が異なるので単純には比較できませんが
おおよその傾向は見えてくると思います

まず、トラリピを含み損からは逃れられないものだとして、
如何にして含み損以上の確定益を積み上げることが出来るかが
トラリピで勝つための条件だとするなら、残念ながらEURGBPは
失格と言えるでしょう

相関性の高い2つの通貨を組合わせることで、レンジ性の高い動きが期待でき、
トラリピ向きに適した通貨ペアじゃないかと考えていました
実際にレンジ性は高く、ユーロ危機の現状でさえそれほど大きくは
下降していないのですが、その分ボラティリティが非常に小さく、
リピート回数が全く増えてきません
マイナススワップのダメージも大きく、リスクとリターンが見合わないため
先週より撤退モードに移行しています

逆にGBPAUDやGBPCAD、AUDJPYあたりは非常に優秀で、含み損も溜まりますが
確定利益が大きいので、時間がたつにつれて余裕が出てきます
このまま継続することが出来れば、大きな柱になってくれそうです


また、想像以上にスワップの影響が大きい事が分かりました
特にマイナススワップの威力は絶大で、長期塩漬けとなった場合の
脅威は相当なものだと思います

逆相関のものを求めると、マイナススワップとなる通貨ペアからは
逃れられないのですが、ちょっと考え直さないといけないかもしれません

っていうか、FOREX.comのマイナススワップが酷過ぎるせいなんですけどね
サイバーエージェントあたりが、USDCADやEURGBPを扱ってくれたら
全然違ってくるとは思うのですが・・・


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| 2012/09/13 | トラリピ日記 | comment(1) |
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