トラリピ日記

窓あけのトラリピへの影響

今週もそうでしたが、たまに週明けに大きく窓をあけて
取引が開始する時があります

デイトレ系のポジションを持ち越した時などに比べると
トラリピでは窓あけの影響は比較的小さく、それほど神経質に
なる必要はありませんが、それでも実際に発生した時に
混乱しないように、実際にどのような動きをするか
理解しておいた方が良いでしょう

まず、基本的な話しですが指値と逆指値がどのように処理されるか
おさらいします

指値注文は、予めその値段で注文を置いておくものであり、
基本的には指定したレートで約定することが期待されています

一方、逆指値やストップロス系の注文も指値と同じようなものと
思いがちですが、実は仕組みは全く異なるものです
逆指値は指値と異なり、発注した時点では市場に到達しておらず
レートが設定した価格になった瞬間に、成行で注文が実行される
と言うものです
そのため、ボラティリティが大きい時などは、ぶっちゃけ
いくらで約定するかは全く分かりません


その前提で、週明けに窓をあけて始まった場合の話しですが、
逆指値は前述の通り、設定レートを越えた時点で成行注文と
なりますので、週明けの初値(もしくはその近辺)で約定
することになります。これは全ての業者で同様でしょう

問題は指値注文です。
例えば豪ドル円だと、先週の終値が99円程度で、今週の初値が
98.4円程度でした。
この時98.8円の指値注文がどうなるかですが、指値は指定レートで
約定すると言う原則に則って98.8円で約定する業者と
98.8円なんていうレートは市場には存在しないわけですから
月曜初値の98.4円で約定する業者があります。

カウンターパーティとの契約もあるでしょうから、
98.8円で約定するのは不正だとまでは言い切れませんが、
かなりグレーですね・・・
少なくとも、われわれ投資家にとっては98.4円で約定する業者を
使う方が有利なのは言うまでもありません

ちなみに、FOREX.comジャパンは残念ながら、98.8円で約定するタイプです。
逆に98.4円で約定する業者には、サイバーエージェントFXや
FXCMなどがあります。
AlpariJapanがどちらかは、まだそういった状況に遭遇していないので
良くわかりません

海外では、Pepperstoneは98.8円で約定するタイプ、
FOREX.comUKは98.4円で約定するタイプです

見た目のスプレッドだけでなく、こういった箇所にこそ業者の姿勢が
出てくるでしょうし、業者選びは慎重に行いたいですね


さて、前振りがとっても長くなってしまいましたが、いよいよ本題の
窓あけのトラリピへの影響です

トラリピは基本的には指値ベースで動作するケースが多いと思いますが、
月曜指値で約定する業者だと、レートが飛んだ分だけボーナスが
付くことになります
前述のケースだと、98.8円のトラップが98.4円で約定してくれるので
10銭程度ボーナスが付くことになります。
逆に、指値で約定する業者であっても、もともとの指値で約定するだけ
ですので、得はしないけど、損するわけではありません

問題は逆指値での注文があったケースになります
逆指値の場合は業者に関わらず月曜初値で約定しますので、
大きく窓が開いた場合には思ってもみないレートで約定してしまう
ことになってしまいます

例えば、98.8円で逆指値の売りトラップを設定していても、
初値が98.4円ですので98.4円で約定してしまいますので、
無事利確出来ても利益の少ない、最悪の場合損にしかならない
ポジションとなってしまいます。

そして、一番ややこしいのが、98.8円逆指値売り、98.6円利確
と言うようなトラップがある場合です。
この場合、98.4円で逆指値が約定し、約定した瞬間に98.6円の利確に
ヒットします。
指値が月曜初値で約定する業者の場合だと、利確も98.4円+スプレッドで
約定しますので、スプレッド分だけの損失ですみますが、
もともとの指値で約定する業者の場合は、初値に関わらず98.6円で
約定してしまうので、20銭も損失を出してしまうことになります。

トラリピで逆指値注文が使われるのは、設定開始時の最初の注文を
除けば、逆指値モードかトレーリングによるものと思われます
両者ともメリットは大きいのですが、大きく窓をあけた時には、
こういったリスクがあると言うことは頭に片隅においておいた方が
良いと思います


■ こんなところでコメ返し

タッキーさん

ご想像通りゲームに勤しんでいます(^^;
あまり調子にのっていると痛い目を見そうなので
そろそろ復帰しないと・・・


こじろうさん

ドルホン7.76にしっかり乗ってきましたね
ズバシとっても楽しみです


トラリピ初心者さん

抗議の声が多くなると業者も見直しを考えるかも知れませんし
抗議はした方が良いと思います
ただ、非常に狭いスプレッドと好条件のスワップとの
トレードオフもあるでしょうし、なかなか難しいところです


hiho.bfさん

自己解決されたようで何よりです
遅すぎましたが、折角なので改めて記事にしてみました(^^;

狙った方向に大きく動いたのに、損してしまうって悔しいですね


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FOREX.com Japan
 1000通貨単位で取引可能
 Proスプレッドにすればスプレッドも良好
 フォレックス・ドットコムMT4
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 1000通貨単位で取引可能
 スプレッドは国内最狭レベルで
 スキャル系EAには最適です
 アルパリ

| 2013/03/21 | トラリピ日記 | comment(9) |

FXは放置気味・・・

この数週間ほど、FX系はかなり放置気味です
まぁ私の場合、裁量は全くやってなくて全て自動売買系なので、
放置できているのは状態が良い証拠ですね

ちなみに、今手を出しているのはこんな感じです
 ・トラリピ
 ・カルテット
 ・自動売買EA
 ・スワップ口座
 ・シストレ24

で、FXを放置して何をやっているかと言うと株ですねぇ
ブログではほとんど触れていませんでしたが、私の投資暦は
株から始まりました。
ライブドアショックやリーマンショックで何度も
死にそうになりながらも、何とか今でも続けています

ここ数年は徐々にFXにウェートを移していたのですが
アベノミクス相場で久しぶりに株が盛り上がっています
株はFXと違って銘柄は山ほどあるし、自動売買ではないので
調べるのに非常に時間がかかるんですよね

そして、もう一つ嵌ってしまったのがパズドラというゲーム
パズドラの製作元であるガンホーという会社の株を買ったことで
一度はゲームもやってみるかとダウンロードしたのですが
まんまと嵌ってしまいました

パズルゲームとRPGを組合わせたゲームで、非常に上手くできています
RPGで仲間集めやアイテム集めに嵌った人なら確実に嵌るでしょう

そんなわけでブログの更新も、ブロ友さんめぐりも滞り気味で
申し訳ありません。
もうしばらく嵌っていそうです(汗

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| 2013/03/06 | トラリピ日記 | comment(5) |

ベルルスコーニショックでユーロ急落

昨日行われたイタリア選挙の出口調査で、事前の予想に反して
ベルルスコーニ氏率いる中道右派が支持を集めていることが判明し、
イタリア政局の混乱と欧州危機の再発が懸念され、ユーロが急落しました

さらに久しぶりにリスク回避の円高も発動され、ドル円で3円超の急落と
なりました

おかげ様で、自動売買口座で動いていた多くのEAたちがユーロロングの
ポジションを持ったまま急落に巻き込まれロスカットしてしまいました

そんな中できらりと光ったのが、saru999さん作成のおにゃんこEA!
まだユーロが高値圏でうろうろしていた時点でショートをポジり、
そのまま楽々のTP到達
これで、損小利大EAとは思えない怒涛の3連勝で、大きく利益を伸ばしています
saru999さん、素晴らしいEAをありがとうございました


さて、メインのトラリピ口座ですが、ユーロ急落に合わせて
ポンドが反発気味のおかげで、含み損が大きく減ってきました
ポンド売りユーロ買いのポジションでも積みあがっていたのでしょうか

また、AUDNZDもリスク回避でNZDの方が大きく下落したようで
AUDNZDも若干戻し気味です

これまでAUDNZDとポンド系の含み損が大きくなってきたので、
いろいろと対応を検討していましたが、リスク回避で
減る方向の含み損ならちょっと話は変わってきます

リスクオンで増える方向の含み損なら、スワップ口座や株と
いい感じで逆相関になるので、かなり許容度が増します

もう少しじっくり推移を見守る必要はありますが、
とりあえず、早急に損切りをする必要は薄れてきたように感じます


■ こんなところでコメ返し

タッキーさん

Pepperstoneは結構スワップの変動が激しいですね
先日はUSDHKDも大きなマイナススワップだったようですし
イマイチ良くわからない業者ですね・・・

レートも良く滑りますし、見た目のスプレッドほど優良な業者では
無いような気がしてきています

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| 2013/02/26 | トラリピ日記 | comment(4) |

ドル高相場の始まりか

先日のG20で日本を名指しでの批判こそされなかったものの、
いろいろとクギをさされた様で、これ以上の積極的な円安誘導は
難しくなってきたようです。

また、円安による輸入物価の上昇が目に見えて現れてきましたし、
肝心の輸出企業にとっても、民主党による円高放置の結果、
円高抵抗力をつけると言う名目のもと海外移転をどんどん進めたため、
逆に円安によるメリットもあまり受けなくなってしまいました

そんなわけで国内的にもこれ以上の円安はあまり望ましくなく、
政府・閣僚から円安を誘導するような発言はめっきり減り、
むしろ円安をけん制するような発言も出始めました。

そんなわけで円相場も落ち着きを取り戻し、アベノミクスによる
円安は一旦終了となりそうです

しかし、その一方で、1月のFOMC議事録が公開され、ついに
QE3の縮小〜終了が検討され始めたことが明らかになりました。
市場は早速ドル高に動き始めました。

今のところドル円は大きく動いていませんが、今後米金利が
上昇してくるでしょうし、長期的には更に円安ドル高が
進んでいきそうな予感です。

逆に英ポンドなどはますます量的緩和も検討されており、
ポンド安はまだまだ進みそうな感じです。

これまでの日米欧通貨安競争状態から、各国ごとに経済状態に
差が現れてきており、通貨の動きにも差が出てきそうです。

トラリピポートについても、これ以上傷が大きくならないうちに
見直しが必要な気がします

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| 2013/02/21 | トラリピ日記 | comment(3) |

リピートしまくりで絶好調 でも含み損も膨大に・・・

普段は有効証拠金で資産推移を見ているので
気付きませんでしたが、最近トラリピが絶好調です

去年だと、だいたい1週間で1万5000円ぐらいの
確定利益が積みあがるのが通常でしたが、今年に入ってからは
毎週3〜4万円ほど確定利益が積みあがっています

通貨別に見ると、GBPCADの爆発ぶりが目立ちますが、
全通貨ペアが満遍なくリピートしていることが分かります

アベノミクス相場で円安ばかりがクローズアップされていますが
ユーロも大きく動いていますし、市場全体のボラティリティが
上がってきているんでしょうね

ただ、一方で、AUDNZDロングとEURGBPショートの含み損が
ますます増えてきています
特にAUDNZDは危険レベルに到達しつつあります

確定利益が物凄いペースで積み上がっているために
緊急事態にはなっていませんが、ポジションが非常に大きく
なってきており、ここからは含み損の増加ペースも
更に加速するので、十分な注意が必要です


さて、そんな状況ではありますが、欧州危機もだいぶ
落ち着きを取り戻し、ユーロも安定してきたので
最安値圏のみで稼動させていたEURUSDとEURGBPの
トラップ範囲を元の範囲に戻しました


■ こんなところでコメ返し

窮鼠さん

SwingEAは勝率が低いので辛抱が要りますね(^^;
私の場合は、5〜6個EAが動いている口座で、
個々の成績をあまり把握できていないのが
却ってよかったようです


Toppiy38さん

まだまだ底ではなかったようで・・・
NZ好指標でいよいよ1.2割れも見えてきました(汗


タッキーさん

恐らくその感覚は正しいと思います
昔、いろいろ検証しましたが、50ぐらいまでは
逆指値を大きくすればするほど、リターンは減りますが、
リスクリターン率は改善されたはずです

どのあたりに持ってくるかは戦略次第ですね

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| 2013/02/15 | トラリピ日記 | comment(2) |

トラリピ口座ちょっとピンチ!さてどうしよう・・・

AUDNZD安が止まりません
どんどん直近の安値を更新し、ついに1.22前半まで落ちていました
AUDNZDはトラップ幅を非常に狭くしていたので、かなり含み損も
膨れてきています

さてどう対処するか・・・

そもそもAUDNZDだけトラップ幅を狭くしたのは3つ理由があります

一つ目は、レンジ性が高く大きな価格変動は無いと見込んでいたこと
共にオセアニア通貨で相関性が高いので、そんなに極端な値動きは
しないだろうと見込んでいました
リーマンショック時こそ大暴落していますが、それ以外は何度かある
急落場面でも1.2程度までで収まっていました

二つ目が、ユーロやクロス円など主要通貨ペアと相関性が低いことです
今もそうなんですが、他の通貨と関係なく値動きしているので
含み損が増えてきても、口座全体で見れば大きな傷にはなっていません

そして三つ目が、右辺がNZDなので、1pips当たりの価値が小さいことです。
含み損が増えてもNZDJPY自体が比較的安いため、円換算すると
他の通貨ペアに比べるとダメージが小さくてすみます

これらの理由により、多少AUDNZDの含み損が増えても耐えられるかなと
思ってポジション数を増やしました


では今の状況はどうか

このトレンドがいつまで続くかは分かりませんが、とりあえず
今の価格帯はまだ想定内の範囲ですし、リーマン級の大変動が
来るほどの要因も今のところ見当たりません。

また、EURGBPの含み損が増えているのは気になりますが、
それ以外は含み損も小さく、口座全体で見るとまだ余裕があります。

ただ、アベノミクス相場に乗ってNZDJPYは大きく値上がりしているため
円換算時のダメージは以前に比べて大きくなっていますね

最後の点は多少気になるところですが、今の状況で危機的と言える
状況でもないので、とりあえず何か早急に対応を行うことはしません。
場合によっては追加入金はあり得ますが・・・


あと、3つの理由とは関係ありませんが、今のAUDNZD安が
リスクオフによるAUD安によって引起されているものではなく、
リスクオンによるNZD高によるものだと言うのも大きな理由です

トラリピ口座の含み損は増えていますが、スワップ口座ではAUDJPYの
含み益が増えていますので、上手く相殺されています

これが、豪州に異変が起きて豪ドル独歩安の展開になると、
資産全体でのダメージが大きくなるので、真剣に対応を考えないと
いけないようになります
今のところ最大のリスクはチャイナリスクですかね・・・


■ こんなところでコメ返し

父さん

ユーロはボラが大きいので非常に魅力的ですが、その反面、
扱いを誤ると破綻一直線なので諸刃の剣です
安全運転を心がけるなら縁を切るのも手ですね


窮鼠さん

カルテットポートは我慢のしどころでしょうか
ただ、ポジション数が知れているので、安心してみていられますね


Toppiy38さん

レンジ代わりの可能性はありますね
どこで下げ止まるかがポイントですね


タッキーさん

去年の秋ごろから変わり始めたようですね
ユーロが底をうった時や、その前に天井つけた時の雰囲気を考えると
今はまだ天井ではないような気がしないでもないです


やまとさん

雰囲気的な面だけ見ると、まだまだ大多数は円安に疑心暗鬼なので
まだ当分は今の状況が続きそうな気がしますが、こればっかりは
一瞬で流れが変わることもあるのでなんとも・・・

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| 2013/02/07 | トラリピ日記 | comment(3) |

カルテット続々追加

まずは4通貨で始めたナンピンカルテット口座
トラリピと違ってすぐにポジルわけではないので
ちょっと退屈です(^^;

そこで、トラリピで使っている通貨ならクセも大体分かっているし
カルテットで動かしても大丈夫だろうということで
AUDNZD(L&S)、GBPCAD(L&S)、USDCAD(L&S)を追加しました

また、以前より気になっていた、AUDUSD(L),EURAUD(S)も追加して
合計9通貨ペアで稼動させています

パラメータは基本デフォルトのままで、
上限下限のみ下記の設定に変更しています

 EURUSD(L&S):L上限1.33、S下限1.30
 EURGBP(L&S):L上限0.85、S下限0.82
 GBPUSD(L&S):L上限1.59、S下限1.57
 AUDNZD(L&S):L上限1.31、S下限1.27
 AUDUSD(L) :L上限1.05
 EURAUD(S) :S下限1.24
 GBPAUD(S) :S下限1.515
 GBPCAD(L&S):L上限1.59、S下限1.56
 USDCAD(L&S):L上限1.02、S下限0.98

今のところ、ほとんどの通貨で含み益で推移しており
穏やかな動きをしてくれています


また、ドルホンがついに本格的に上昇を始めました
まだ仕込み途中だったので、昨日やむなく7.756で
ジャンピングキャッチました

米金利も最近は安定しているし、マイナススワップの
懸念もだいぶ和らいでいます。
どこまで上がるかズバシ楽しみです☆

ただ、こじろうさん情報では、昨日FXDDで一時的に
マイナススワップになったようです。
最終的にはプラススワップに戻っていて
事なきを得たようですが、FXDDはちょっと要注意ですね


■ こんなところでコメ返し

こじろうさん

見間違いであったらいいのですが・・・
FXDDはたまに怪しいことをするので若干心配です


Toppiy38さん

これだけ一方向に動くとトラリピは難しいですね
特に売りで入ってしまうと、マイナススワップが重い上に
天井の目処が良くわからないですからね・・・

ブログなどを見ていてもヘッジのはずのポジに
つぶされている人がたくさん居ます

難しいですね・・・

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| 2013/01/29 | トラリピ日記 | comment(0) |

よく言った

止まることのない円安についに諸外国が文句を言い始めました

とは言え、高々ドル円90円ユーロ円120円なんて数年スパンで見れば
まだまだ超円高ゾーンですし、そもそもずっと前から日本以上に
ジャブジャブ状態の国や、平然と裏で為替操作を行っているような
国に文句を言われる筋合いは無いわけですが、それでも何か
言われるのが国益のぶつかり合う外交の場です

これまで日本は何か言われると、「丁寧に説明する」「理解を得るよう努力する」
と言った消極的な姿勢ばかりでしたが、今回はちょっと違うようです

「ドイツが日本の為替操縦を言う資格なし」=甘利経済再生相

いやーよく言ってくれました
わざとギリシャ問題をこじらせてユーロ安に導いているとさえ
思われるドイツなんかに文句言われる筋合いは全く無いんですよ

必要以上に事を荒立てて喧嘩する必要はありませんが、
はっきり意見を言わないとなめられるのが世界の常識なので、
この調子で頑張ってください


さて、ドルホンがじわじわと離陸し始めています
12月中ごろまでは底値張り付き状態で全く値動きが無かったのですが
年末ごろから値動きが出始め、今年に入って明確に底値を切り上げながら
上昇し始めています

どこまで上昇するか楽しみです


■ こんなところでコメ返し

Toppiy38さん

長い目で見るとマイナススワップを超える利益は出るんでしょうが
実際に見ていると精神的に厳しいですね

父さん

感覚的にはGBPAUDのように、実は天井が良くわからないと言った通貨は
カルテットの方が逃げれるチャンスがあって安全かなぁと思うのですが、
含み損を多く抱える場面を経験して、動きを把握してみないと
良くわからないですね

長期戦になりそうです

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| 2013/01/25 | トラリピ日記 | comment(3) |

カルテットポート始動

窮鼠さんが作成されたナンピンカルテット

ナンピン型のEAですが、マーチンゲールのような
激しいナンピンではなく、等ロットでナンピンしていく
マイルドなナンピンEAです

そのため、コツコツと利益を積み重ねていく一方で
一発破綻の危険性も少なくトラリピに似た動きをするそうです

また、決済時はまとめて決済されるため、塩漬けポジが
残りにくいと言うメリットもあります


そこで、私も早速稼動させることにしました
まずは窮鼠さんご推奨の4通貨ペアをまねっこで開始です

この後は、トラリピポートで採用している通貨ペアに加え
AUD/USD(L)、EUR/AUD(S)、EUR/TRY(S)、EUR/SEK(S)、USD/CNH(S)
あたりをバックテストで検証し、良さそうな通貨ペアがあれば
順次加えていきたいと思います


将来的には、トラリピポートと上手く棲み分けしながら
共存させる形に持っていけたらと考えています


■こんなところでコメ返し

Toppiy38さん

ランド円はちょっと早まったかもしれません(^^;
仰る通りカントリーリスクが高く下値もはっきりしないので
あまりトラリピ向きではないと思います

ただ、スワップ口座でランド円を仕込み損ねているので
最悪そっちに振り替えるかもしれません

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| 2013/01/24 | トラリピ日記 | comment(2) |

日銀会合を受けて、円も株も乱高下

事前の予測どおり2%の物価目標の導入を決定しました
また、無期限緩和の導入も決定しました

かなり大騒ぎしたのでさぞかし凄いことかと思いそうですが
実際はようやく欧米の緩和度合いに追いついたに過ぎません

とは言えようやくスタートラインに立ったわけですし
しっかりとデフレ脱却・景気回復に向けて取り組んでもらいたいものです

この決定を受けて、円相場も株式市場も乱高下しています
発表直後は素直に好感して急伸したのですが、その後材料出つくしから
反落し、今度は大幅に下げています

中期的には円安株高が進むと思いますが、しばらくは調整売りが
出るのかもしれませんね


さて、レンジから完全に外れてしまっている豪ドル円ですが、
これが再びトラップ圏内に復活するのは当面なさそうです

何パターンか対応策を考えていました。
豪ドル円のレンジを上げるか、代わりにドルストレートで
豪ドル米ドルを追加するか・・・

しかし、レンジ変更、万が一暴落してしまった時のリスクが大きすぎるし、
やはり1つぐらいはクロス円があった方が寂しくないだろうし・・・
と言うことで、クロス円の中で比較的安値にとどまっているランド円を
追加することにしました

ただ、あまりリスクは取りたくないので、トラップ上限は10.5円とします
すぐに上限を突き破ってしまうかもしれませんが、これでしばらく様子を
見ようと思います

ZARJPY
 9.00〜10.50にトラップ幅5PIPS、利確幅15PIPSの買いトラップ


■こんなところでコメ返し

Toppiy38さん

何事もシンプルが一番ですね
ロングのみだとレンジか上昇で勝てるのに、
両建てだとレンジでしか勝てないんだから、
かなりハードル高いですよね


窮鼠さん

調子にのってトラップ増やしすぎました・・・
スワップもあるし、今のレンジで上下する分には
全然構わないのですが、あまり大きく下げると
厳しくなってきそうです

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| 2013/01/22 | トラリピ日記 | comment(1) |
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