トラリピ考察

トラップ幅と利益確定幅の関係

某為替の王様ブログでは、トラップ幅=利益確定幅が基本設定、
利益確定幅をより大きくしたものを強欲設定と言って紹介しています

私もつい深く考えずそのまま受け取ってしまい、
トラップ幅と利益確定幅には相関関係があるようなイメージを
持ってしまい、いわゆる基本形や若干強欲設定といわれる利益確定幅を
取るようにしてしまっていました

しかし、MT4を使っていろいろな戦略やパラメータを考えていると
これが大きな誤りだということに気がつきました

結論から言うと、トラップ幅と利益確定幅は全く関係はありません

まずトラップ幅ですが、これは言い換えると、あるトラップ価格帯に対し
どれだけのトラップ数を仕掛けるか、最大のロット数はいくつにするか
ということです
即ち、ポジションサイジングの話しであって、トラップ幅に反比例して
リスクとリターンが増加します。

一方、利益確定幅ですが、これは決済する際の指値にのみ影響を与えるもので
この値が変わったからといって、リスクが変わるものではありません。
また、この値はリターンに影響を与えますが、利益確定幅に比例して
リターンが増えるという類のものではありません
利益確定幅を大きくすると、1リピートあたりの利益は増えますが、
逆に利確が難しくなるのでリピート回数が減ります
リターンは「利益確定幅 × リピート回数」で決まるので、
リターンを増やすためにはこのバランスが最も良い利益確定幅を
探る必要があります

このバランスポイントは、通貨ペアやその時の相場のボラティリティなどによって
決まるものであって、決してトラップ幅により左右されるものではありません

ですので、トラップ幅=利益確定幅が基本の設定で、
利益確定幅を適度に大きくすると利益を伸ばせる可能性がある
という考え方は大きな誤りであることがわかります

ベストの利益確定幅は扱う通貨ペアと相場環境で刻々と変わるので
基本設定などは無く、様々な条件から総合的に考える必要があります
また、通貨ペアによって平均的な数値は導き出せるとは思いますが
相場環境によっては柔軟に変更することも視野に入れたほうがよさそうです

その点、M2Jではいったんトラリピを設定すると、そのパラメータを
変更することは一切できません
変更するためには、トラリピ設定を取消してから再度トラリピを
注文する必要があります。
しかし、MetaTrader では運用を開始してからでもパラメータはいつでも
変更することができます

こういった面からもMetaTraderによるトラリピのほうが優れていると
思います

にほんブログ村 為替ブログへ  にほんブログ村 為替ブログ FX トラップトレード派へ  人気ブログランキングへ

お便利ツール+α

ポジション情報&口座情報表示インジケータ
 通貨ペアごとのポジション集計情報と
 口座情報を表示するインジケータ
 【詳しい説明
 【ダウンロード
通貨ペア情報表示インジケータ
 4本値やスワップ値、ポジション情報
 などを表示するインジケータ
 【詳しい説明
 【ダウンロード
FOREX.com Japan
 1000通貨単位で取引可能
 Proスプレッドにすればスプレッドも良好
 フォレックス・ドットコムMT4
Alpari Japan
 1000通貨単位で取引可能
 スプレッドは国内最狭レベルで
 スキャル系EAには最適です
 アルパリ

| 2010/12/06 | トラリピ考察 | comment(0) |

逆指値モード完成

逆指値モードが完成しました
早速バックテストをしたところまずまずの結果がでました

予想よりリピート回数が大きく減ってしまったために、
トータルリターンも大きく減ってしまいましたが、
それ以上に、ドローダウンが大きく減少してくれており
リスクヘッジとして有効に効いていると思います

期間 2005年〜2010/11/30
トラップ幅 50銭
利確幅1円
トラップ範囲 105円〜55円
ロスカット なし
逆指値モード ターゲット価格を10銭下回れば逆指値注文を出すように設定
使用データ 1時間足
テストモード open price only

<テスト結果>
  通常モード 逆指値モード(*1)
トレード回数 1557 1177
勝ちトレード 1513 1139
負けトレード 44 38
最終利益(ドル) 17363 12818
最大ドローダウン(ドル) 25923 17463


トレード回数が400回ほど減っています。率にして25%程度でしょうか
4回に一回はリピートしない計算になります
そのおかげで最終利益も25%程度減っています

逆に、最大ドローダウンも33%程度減っていますので
バランスよくリスクリターンともに減っているようです

率で見ると小さな差に見えますが、リターンが4500減っているのに対し、
ドローダウンは8500ほど減っており、約2倍近い減少となっています

また、このテストは「open price only」で行っています
「open price only」は4本値情報の初値のみを使ってテストするモデルで、
データに1時間足を使っているので、1時間に一回しかEAは動作しません。
そのために、本来なら1時間の間にレートが動いて逆指値で発注されているのに
このテストでは発注されていないケースはそこそこあるのだと思います

もしそうであれば本来はもう少しリターンは良くなるはずなので
逆指値モードの意味はもっと出てくると思います

とりあえず第一弾のバックテストはますますの感じで終わりました
次は、逆指値発動の条件をいろいろ変えながら、比較テストをしてみる予定です
あと、「every tick」モードやフォワードテストでも比較してみたいですね・・・


しかし、最大ドローダウン25923ドルって・・・
300万円程度の元手が要るってこと?
いくらリーマンショック(105円から55円まで真っ逆さま)を
挟んでいるとはいえ、酷い結果ですねぇ

通貨分散やパラメータの工夫、売りでのトラップも含めるなど
いろいろ工夫をしないと、長期にわたる運用は厳しそうですね

にほんブログ村 為替ブログへ  にほんブログ村 為替ブログ FX トラップトレード派へ  人気ブログランキングへ
| 2010/12/02 | トラリピ考察 | comment(0) |

逆指値モード

トラリピをやっていて、改善できたらな・・・
と思っていたことがあります

○○ショックなどで相場が一気に暴落するときや、
強力な下げトレンドでどんどん値が下がっていく時に、
指値で注文を出していると、すべてが約定します
でも、これらのポジションは、ほとんどの場合で
リピートするチャンスもなく、ポジションを持つと同時に
大きな含み損を抱えたまま、塩漬けが確定してしまいます

これを何とかして防げないかなぁと考えていました

そこで考えたのが、指値でトラップを仕掛けるのではなく、
ある程度ターゲット価格を下回った場合に逆指値で発注するように
する方法です。

具体的には、1ドル=85円でトラップを仕掛けたい場合に、
85円の指値注文を出すのではなく、例えば84.70円を下回った時点で
85円の逆指値を出すようにします

そうすると、いったん底を打って反発局面でポジションを
持つことになるので、不要な塩漬けポジションを減らせるのでは
無いかと思います

stop_order_only.png

トラップ幅1円でトラリピを設定しているとして、
90円→80円→85円と相場が動く場面を想定すると、
普通のトラリピでは80円の時点では
90円〜80円の11本の買いポジションが塩漬け状態となっています
含み損もそれなりに大きく、精神的にも厳しい状態になります

しかし、逆指値モードのトラリピだと、
全く反発せずに下げ続けたような場合だと
80円の状態で塩漬けポジションがゼロということも
期待できます

その後、85円まで反発する過程では、順に逆指値で
ポジションが構築されて決済されていくので
利益も大きく変わらないことが期待できます

早速今の改良が終わったら取り掛かってみたいと思います

にほんブログ村 為替ブログへ  にほんブログ村 為替ブログ FX トラップトレード派へ  人気ブログランキングへ
| 2010/11/24 | トラリピ考察 | comment(3) |

手数料問題 解決策A

次に考えたのが、システムトレードです
トラリピもルールに従って自動的に売買するわけだから
システムトレードで自動的に実行できるはずです

そこで、
 手数料無料
 1000通貨単位で取引可能
 システムトレード可能
という条件で、いい業者がないか調べてみました

調べ方が悪かったのか、ちょっと調べて見つからなかったので
そのまま忘れていたのですが、
先日、MetaTrader というものを使って自動売買によるトラリピを
実行している方を見つけてしまいました
それならということで、早速調査を開始しました

トラリピもどきのEA(自動売買プログラム)は既に開発されたものが
いくつかあって、販売もされているようですが、
プログラムは得意なほうだし、やはり自分で作った方が
後々好きなように改良できるので、時間はかかりますが
自作することにしました

にほんブログ村 為替ブログへ  にほんブログ村 為替ブログ FX トラップトレード派へ  人気ブログランキングへ
| 2010/11/09 | トラリピ考察 | comment(0) |

手数料問題 解決策@

そこで考えたのが、手数料無料業者での手動トラリピでした
1000通貨単位で取引できて、手数料が無料の業者は
FXプライムやブロードネット、外為どっとコム
など、いくらでも存在します。

所詮1日1〜2回程度のリピートしかしないのだから
手動でも何とかなるだろうと思って、試験的にやってみました
2週間ほどやってみたのですが、まったく問題ありませんでした

確かに1度だけ仕掛けが間に合わずリピートし損なった時が
ありましたが、それぐらいであれば手数料に比べれば
たいしたものではありません
問題は、結構手間がかかるので長く続けるのは難しいかな、、、
という点でした

トラリピのコンセプトが、一度トラップを仕掛ければ
後は放っておいても勝手に徐々に利益が増えていく
ということであり、その点に私が最も魅力を感じている点
だったので、残念ながら手動トラリピは私にとっては
解決策にはなりませんでした

にほんブログ村 為替ブログへ  にほんブログ村 為替ブログ FX トラップトレード派へ  人気ブログランキングへ
| 2010/11/09 | トラリピ考察 | comment(0) |

手数料の問題

M2Jは非常に手数料が高いです
1000通貨だと片道50円、往復で100円かかります
ドル円はこれまで35回リピートしているので、
手数料で3500円取られていることになります
確定利益が18200円なのだから約20%もの手数料を
払っていることになります

また、スプレッドもかなり広く、実質的な
コストは25%を超えていると思われます

これを改善するにはトラップ幅を広げて1回辺りの
利益幅を大きくすればいいのですが、
ドル円でそれをやると、ほとんどリピートしてくれない
ような気がして、簡単にはできません

手数料さえなくなれば今と同じ仕掛けでも
利益が1.25倍に増えるので、是非とも何とかしたいのですが
トラリピはM2Jがビジネス特許をとっていて
他の業者でトラリピを提供することはできない
ようになっています

にほんブログ村 為替ブログへ  にほんブログ村 為替ブログ FX トラップトレード派へ  人気ブログランキングへ
| 2010/11/09 | トラリピ考察 | comment(0) |

トラリピの問題点

これまでの成績を見ればわかるとおり、ドル円がボロボロです
豪ドル円のようにボックス圏内を行ったりきたりしている時は
非常に強いのですが、ドル円のように一方的な円高になると
塩漬けポジションだけがどんどん増えていってしまいます
また、この期間はドル円のボラティリティが想像以上に小さく
リピートの回数も非常に少ないです

10月なんてたったの3回しかリピートしていません
同じ円高でも乱高下しながら落ちて行ってくれれば、
リピート回数が増えて被害は小さくなるのですが
今回はそれもなく、ただただ含み損が増えていくだけでした

じわじわと一方向に動く相場に一番弱いということですね

これをどうやって上手く回避していくかが、今後なが〜く
トラリピを続けていくための課題だと思います

にほんブログ村 為替ブログへ  にほんブログ村 為替ブログ FX トラップトレード派へ  人気ブログランキングへ
| 2010/11/09 | トラリピ考察 | comment(0) |
Copyright (C) 多通貨分散トラリピで安定運用. All Rights Reserved.
×

この広告は1年以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。