トラリピ考察

2月の豪ドル円トラリピ結果から見る利確幅の考察と人間の錯覚

先月のリピート結果は
通常モード(トラップ幅0.5円:利確幅1円):
 リピート4回で確定益が4000円

高回転モード(トラップ幅0.2円:利確幅0.25円):
 リピート43回で確定益が10750円

ぱっと見ると高回転モードの方が大量にリピートしていて
利益率も良いように見える

しかし、気をつけないといけないのは、
通常モードがトラップ幅0.5円で1円当たり2000通貨しか
ポジションを取らないのに対し、
高回転モードはトラップ幅が0.2円で1円当たり5000通貨の
ポジションを持つことである

即ち、高回転モードは2.5倍のリスクを取っていることになる
であればリターンも2.5倍あって当然で、実は通常モードも
高回転モードも、同じリスクを取っていたら利益率はほとんど
変わらなかったということになる

2月は引続きボラティリティが非常に小さく、通常モードは
ほとんどリピートせず、利益も全然出ていないような気がしていた
一方、高回転モードは、それでもほぼ毎日のように複数回リピートしていて
非常に利益が出ているような気がしていた。

にもかかわらず、実際のところは利益はほとんど同じだった

手数料無料でこの結果なのですから、手数料がかかるM2Jだと
通常モードの方がはるかに利益が出ていたはずです

頻繁にリピートすることにより、つい利益が出ていると思いがちですが
実はそうでもない。。。
トラップの設定には注意が必要です

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| 2011/03/02 | トラリピ考察 | comment(0) |

トラリピで一番大切なこと【最大ポジション量を減らす】

トラリピで一番大切なこと。それはリスク管理(=含み損のコントロール)でした
そして、そのために見直すポイントは
 1.最大ポジション量を減らす
 2.あらかじめ損切りを設定する
 3.通貨ペアを見直す

このうち、最も簡単に出来るけど、実はとても奥が深いのが、
1の最大ポジション量を減らすことです

最大ポジション量は、「1トラップあたりのロット数×トラップ本数」
で決まります。
更にトラップ本数は「トラップ範囲÷トラップ幅」で決まりますので
最終的には、ロット数・トラップ幅・トラップ範囲を
調整することによって、ポジション数を減らすことになります

1)ロット数を小さくする
最初から1000通貨単位でトラリピしている方は、
それ以上小さくは出来ませんが、そうでない方は
ロット数を小さくすることでリスクを減らすことが出来ます

この際、一律に全てのトラップのロット数を小さくしても
構いませんが、次のような工夫をすることで収益の悪化を
軽減することが出来るかもしれません
 ・含み損が大きくなる高値付近のトラップを優先的に
  ロット数を小さくし、安値付近ではそのままにする
 ・リピート回数が多そうなレンジの中心付近は、
  極力ロット数をそのまま温存し、レンジの外側付近の
  ロット数を優先的に小さくする

2)トラップ幅を大きくする
トラップ幅を大きくすることにより、トラップの本数が減りますので
結果として最大ポジション量を減らすことが出来ます

このとき、ロット数を小さくする時と同様に、一律にトラップ幅を
広げるのではなく、価格帯に応じてトラップ幅を調整することにより
収益の悪化を軽減することが出来るかもしれません

3)トラップ範囲を狭くする
トラップ範囲を狭くすると、トラップの本数が減りますので
結果として最大ポジション量を減らすことが出来ます

ただし、広く罠を仕掛けるというトラリピの特徴を考えると、
安易にトラップ範囲を狭くするのは考え物です
トラップ範囲から出てしまえば、一切リピートしなくなるので、
長期運用を考えるのであれば、ある程度広めの範囲に
トラップを仕掛けておく方が良いと思います

その上で、トラップ範囲を狭める場合は、まずは高値ゾーンから
外して行きましょう
高値付近のトラップはどうしても塩漬けになりやすいですし、
下落幅が大きくなるので含み損も大きくなってしまいますので
優先的に切り捨ててよいと思います


4) 両建て戦略を実行する

「3)トラップ範囲を狭くする」の改良版とも言えるのが、
この両建て戦略です

トラップ範囲を狭くするのではなく、高値付近では売りのトラップを
設定することにより、高値圏のトラップが抱えるリスクを解消しつつ
トラップ範囲はそのままで維持できるものです

高値圏での売りトラップは、大きな含み損を抱える危険性が
小さいと考えられるので、かなり効果的な手法だと思います
ただし、クロス円の場合は売りのポジションにはマイナススワップが
ついてしまいますので注意が必要です

もし更に高値に動いた場合、含み損+マイナススワップと言う
二重苦に陥ります。
トータルで見るとリスクヘッジのためのコストだと言えるのでしょうが
精神的には結構きつくなることが想像されるので、両建て戦略を
使うかどうかは人それぞれだと思います

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| 2011/02/28 | トラリピ考察 | comment(0) |

トラリピで一番大切なこと【最大含み損の把握】

トラリピで一番大切なことで書いたように、
トラリピ運用では含み損を抱えることは避けられません

特に長期運用を考えている場合、突発的な要因で
相場が急変する可能性もあり、想像以上の含み損を
抱えてしまう危険性もあります

しかし、それでロスカットされてしまえば、そこで運用が終了
してしまうので、含み損が一気に増えるような場面があっても
それに耐えられるよう準備をしておく必要があります

そのためには、まずは最悪のケースを想定して値幅を検討します
とは言え、あまり非現実的なレートを使っても仕方ないので
まずは直近の最高値と最安値が参考になるでしょうか
多くの場合はリーマンショック前の高値と、リーマンショック後に
安値が参考になるかと思います

このレートで簡易計算フォームで最大含み損を確認してみて下さい
(注)このフォームで計算される含み損は、最高値から最安値まで一気に
落ちた時の含み損になりますので、想定し得る最大の含み損です
実際は、最高値より安いレートから落ちるケースがほとんどでしょうし
落下中も何度もリピートしながら落ちるので、若干の割引は必要です


最大含み損が想定の範囲内で、これに耐えられるような証拠金で
運用されているのであれば何の問題もありません

しかし、そうでない場合、想定外の事態が起こらないうちに、
早めに見直しを行うことが必要です

見直すポイントは
 1.最大ポジション量を減らす
 2.あらかじめ損切りを設定する
 3.通貨ペアを見直す
などが考えられます


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| 2011/02/17 | トラリピ考察 | comment(2) |

ハイパーリピート検証

ハイパーリピートの効果を検証するために、
vsだいぱぱ用の口座で動かしているハイパーリピートと
メイン口座で動かしている普通のトラップリピートの
2つの約定履歴を比較してみました

結果としてはなかなか良好な感じです

この2日間の結果だけでの比較なので、これだけでハイパーリピートの方が
優れていると判断することは出来ませんが、雇用統計直後の急変を除けば
それほど激しく動いていたわけではないですし長期的にも期待できそうな気がします

通貨 売買 設定価格 トラリピ ハイパーリピート
日時 価格 利益 日時 価格 利益
AUDJPY 新規買 82.20       2011.02.03
01:04:00
82.19  
新規買 82.40       2011.02.03
01:14:00
82.20  
新規買 82.60       2011.02.03
09:30:41
82.48  
決済 82.45 2011.02.03
08:56:40
82.45 250 2011.02.03
09:55:51
82.49 300
新規買 82.80       2011.02.03
16:40:44
82.70  
決済 82.65 2011.02.03
16:38:57
82.65 250 2011.02.03
16:57:34
82.68 480
新規買 83.00 2011.02.04
09:30:53
83.00   2011.02.03
22:32:47
82.87  
決済 82.85 2011.02.03
23:06:55
82.85 250      
新規買 82.60 2011.02.04
01:03:26
82.60        
決済 82.85 2011.02.04
05:08:54
82.85 250 2011.02.04
05:41:33
82.89 410
新規買 83.20       2011.02.04
09:50:11
83.12  
決済 83.05 2011.02.04
09:39:08
83.05 250 2011.02.04
09:54:55
83.07 370
新規買 82.80 2011.02.04
22:30:02
82.80   2011.02.04
22:30:34
83.05  
決済 83.05 2011.02.04
22:30:50
83.05 250 2011.02.04
22:31:19
83.08 30
新規買 83.40       2011.02.04
23:12:11
83.31  
決済 83.25 2011.02.04
22:55:38
83.25 250 2011.02.04
23:34:42
83.26 390
新規買 83.60       2011.02.05
03:56:05
83.53  
EURJPY 新規買 113.00       2011.02.03
16:42:12
112.86  
新規買 112.50       2011.02.03
17:50:55
112.50  
新規買 112.00 2011.02.03
22:37:52
112.00   2011.02.03
22:52:08
111.96  
新規買 111.50 2011.02.04
00:32:00
111.50   2011.02.04
01:14:13
111.23  
新規買 111.00 2011.02.04
22:30:09
111.00   2011.02.05
00:05:11
110.89  
決済 111.50 2011.02.05
02:11:23
111.50 500 2011.02.05
02:59:32
111.95 1060
決済 112.00 2011.02.05
02:50:57
112.00 500      
USDJPY 新規買 81.75       2011.02.04
19:59:48
81.69  
新規買 81.50       2011.02.04
22:30:05
81.34  
新規買 81.25 2011.02.04
22:30:07
    2011.02.04
22:30:06
81.23  
新規買 82.00       2011.02.04
22:39:01
81.90  
決済 81.75 2011.02.04
22:37:08
  500 2011.02.04
22:40:33
81.84 610
新規買 82.25       2011.02.05
02:10:57
82.14  
新規買 82.50       2011.02.05
02:50:37
82.40  
決済 82.00 2011.02.05
00:51:41
  500 2011.02.05
03:06:32
82.35 1010
決済 82.25 2011.02.05
02:23:26
  500 2011.02.05
03:06:32
82.35 660
合計 4,250 5,320

背景黄色は、比較期間前に既に約定していたため比較対象がないもの
背景灰色は、ハイパーリピートがトレールの影響でリピートしそこなったものです

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| 2011/02/06 | トラリピ考察 | comment(2) |

新戦略 ハイパーリピート

リピートイフダン戦略とは、相場が上下動を繰り返す中で、
ある値段で買ってある値段で売る(またはその逆)
というトレードを、システム的に繰り返し行うことにより
利益をコツコツためていく戦略です

さらに、底値と天井をピタリと当てるのは困難なため、
上記のリピートイフダンを利確幅とロットを小分けにして、
ある価格帯に多数のリピートイフダン注文をおく事により、
点ではなく面で利益を積み重ねようというのがトラリピ戦略になります

trap_repeat.png

ですので、どうしても相場の上下動に比べて、1リピートあたりの
利益は小さいものになります

しかし、トラリピを続けていると、「買って売り買って売り」
と繰り返しリピートするよりは、トレンドが発生して、
「買って買って買って、売って売って売る」という風に続けて
リピートするような動きが多いことに気付きます

それならば、トレンドが発生している時は、普段より安く買って
高く売ることが可能で、結果もっと大きな利幅が狙えるのではないか
という事で、トラリピのいい所を残しつつ、利益の最大化を狙うために、
オープン、クローズ共にトレールするようにしました
名づけてハイパーリピート(笑)

hyper_repeat.png

逆指値モードを検証したときの結果から、リピート回数が減るのは
想定済みなので、トレールの効果が大きく出てくれるようだと
うれしいですね

vsだいぱぱ用の口座は、ハイパーリピートを使っているのですが
昨日の結果を見る限りはなかなか良い感じです
昨日程度のボラティリティで効果があるなら、今日の雇用統計で
大きく跳ねたら!?と期待してみたり・・・

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| 2011/02/04 | トラリピ考察 | comment(6) |

AUDJPY利確幅の検証

豪ドル円の利確幅によるリピート回数の差を月ごとに調べました

  0.25円 0.50円 1.00円 1.50円
  回数 利益 回数 利益 回数 利益 回数 利益
2009.01 134 33500 72 36000 39 39000 25 37500
2009.02 120 30000 71 35500 40 40000 28 42000
2009.03 103 25750 60 30000 34 34000 26 39000
2009.04 132 33000 62 31000 34 34000 24 36000
2009.05 91 22750 52 26000 28 28000 19 28500
2009.06 43 10750 29 14500 17 17000 13 19500
2009.07 72 18000 45 22500 25 25000 19 28500
2009.08 80 20000 43 21500 22 22000 13 19500
2009.09 42 10500 20 10000 13 13000 9 13500
2009.10 34 8500 23 11500 18 18000 16 24000
2009.11 62 15500 33 16500 18 18000 13 19500
2009.12 48 12000 27 13500 18 18000 15 22500
2010.01 54 13500 32 16000 15 15000 8 12000
2010.02 60 15000 37 18500 17 17000 12 18000
2010.03 45 11250 31 15500 18 18000 13 19500
2010.04 44 11000 28 14000 18 18000 13 19500
2010.05 195 48750 120 60000 61 61000 39 58500
2010.06 103 25750 52 26000 27 27000 18 27000
2010.07 84 21000 45 22500 24 24000 17 25500
2010.08 51 12750 28 14000 13 13000 7 10500
2010.09 40 10000 23 11500 15 15000 12 18000
2010.10 30 7500 16 8000 7 7000 4 6000
2010.11 39 9750 21 10500 13 13000 9 13500
2010.12 14 3500 10 5000 6 6000 5 7500
2011.01 13 3250 4 2000   0   0

グラフにするとこんな感じ

AUDJPY.png

ここから読み取れる結論は・・・
わかりません・・・

とりあえず解ったことは、
・ほとんどの月で利確幅が大きいほど良い結果が出る
・たまに逆転する月はある
・逆転はすぐに元に戻り、継続することはない
・今月は異常事態

と言うことで、とりあえず利確幅の見直しはもう少し
様子を見てからにすることにします

今の状況は一時的な異常事態で、そう遠くないうちに元に戻ると
期待し、そうなった時の取りこぼしを防ぐために、今から
利確幅を狭くするのはやめにします

また、長期的にはむしろ1.5円に広げた方が良いのかもしれませんが、
2年で25500円の差はあるものの、去年だけだと1500円しか差はないですし
リピート回数がある程度あった方が楽しいので、
こちらもとりあえずは様子見することにします

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| 2011/01/31 | トラリピ考察 | comment(2) |

海外口座

EUR/DKK の設定を考えていましたが、これはあまり現実的ではない
設定だと気づきました

この通貨ペアは値動きが非常に小さいので、1リピートあたりの
利益幅・リスクともに当然小さなものになります

EUR/DKK の設定を考える の設定でトラリピを設定した時の
1リピートあたりの利益は150円程度です
これに対し、トラリピ下限値まで下げた時の含み損が8.5万円
最悪の事態を想定した場合の含み損が40万円でした

一方、この設定に対する必要な証拠金は350万円程度・・・

明らかにリスクとつりあっていません

これを解消するにはもっとレバレッジをあげたい所ですが
日本のFX業者はレバレッジが50倍に規制されているので
これ以上レバレッジをあげることは出来ません
それどころか、来年8月には更に25倍まで引き下げられるので、
必要証拠金は倍になり700万円になります

こうなるとこの通貨ペアでのトラリピは実現不可能になります

そこで、、、
思い切ってレバレッジ規制のない海外FX業者に口座を開設し
そこでトラリピをすることにしました

ただし、いくら値動きが限られているとはいえ、レバレッジを
かけすぎていると、不測の事態が起こった場合に破産しかねないので
いろいろな防御策は考えないといけません

まずは、不要なトラップは仕掛けない。
現値から離れすぎているトラップは仕掛けないように設定します
これは業者に手の内をさらさないようにするためです

次に、逆指値モードを利用する。
ペッグ制解消などの事態が発生して一方的に値が飛んでいくような場合に
次々と約定して多量の含み損を抱えてしまわないよう、逆指値モードで
運用することにします。
これにより利益率が下がってしまうでしょうがここは諦めます

最後にストップロスを設定する
7.40〜7.50は通常では超えないはずの価格帯です
これを超えるときは異常事態発生時ですので、
しっかりとストップロスを設定しておきます
有事の際にはそれなりにスベルことになるとは思いますが
死亡するような事態は避けられるかと思います

また、これは今後の課題になりますが、移動平均から大きく
乖離しているような場合にも発注しないような仕組みも
組み入れたいですね

なんせ、相手は海外業者です
これまで以上に防御を固めておきたいと思います

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| 2010/12/13 | トラリピ考察 | comment(0) |

EUR/DKK の設定を考える

EUR/DKK は 1EUR = 7.46038DKK を中心として
7.62823〜7.29253 の範囲になるようにコントロールされています
今のところ、デンマークは経済状態も悪くないし、
このペッグ制が直ちに変更されることは無いでしょうが
ユーロへの統合は近い将来にもありえる話しで、
その場合、混乱を避けるためにも、おそらく今の中心値である
1EUR = 7.46038DKK で統合されることになると思います
ですので、仮にこのレートになったとしても大きく損失を抱えないような
設定にしておく必要があります

さて、通貨ペアがクロス円でないため、計算がややこしいので
あらかじめ主要な金額を計算しておきます

まず、EUR/DKKを1万通貨単位取引するということは
10000EUR = 110万円 分のポジションを建てることになります

1pips当たりの値動きは、1pips = 0.0001DKK なので
1万通貨単位取引時では 1DKK = 15円 となります


さて、いよいよトラップの設定ですが、EUR/DKKは完全なレンジ相場で
どちらか一方に大きく動くことは無いので、レンジの中心値を境にして、
中心値より下値ではLong、上値ではShortのトラップを設定することにする
こうすることによって、万が一大きく相場が動いたとしても、
含み損を抱えるポジションは半分のポジションだけで済みます

次にトラップ範囲の決定です
7.62823〜7.29253 の範囲になるようにコントロールされているのだが、
実はもっともっと狭い範囲でしかレートは動いていません
2005年以降で見ると、ほとんどの期間は 7.435 〜 7.465 の範囲に収まっています
多少はみ出ているものもありますが、比率的にわずかであるので、
トラップ範囲としては切り捨てることにします
ただし、オーバーシュート時のリスクとしては意識し、多少相場が触れた場合でも
ロスカットに引っかからないように注意する必要はあります

そこで、1トラップ当たりの1万通貨単位で、
 7.4350 〜 7.4500 Long
 7.4500 〜 7.4650 Short
として、2pipsのトラップ幅でトラップを設定するとする

この時、塩漬けされる危険性のある最大のポジションは75万ユーロとなる

トラップ下限の7.4350(または7.4650)まで変動した時の含み損は、

 Sn = n{2a+(n-1)d}/2
   = 75{2*2+(75-1)*2}/2
   = 5700 DKK = 85500円

仮にかなりオーバーシュートして 7.40(または7.50) まで変動したとすると、
さらに 0.035DKK * 750000 = 26250DKK = 約40万円 の含み損になるが
ユーロが現金通貨として市中に出回りだした2002年以降で
7.40や7.50をつけたことは一度も無いので、これがMaxと考えて問題は無いと思う

最後に利益確定幅だが、こればかりはやってみないとわかりません
バックテストで最適値を見つけようと思ったのですが、やたらと長いヒゲが多く
データの信頼性に疑問があるので、断念しました
とりあえずチャートを見た感じで10pipsあたりなら普通にリピートしそうなので
まずは10pipsで設定し、しばらく様子を見てみたいと思います

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| 2010/12/10 | トラリピ考察 | comment(0) |

EUR/DKK

トラリピは小さな相場の上下動を細かく細かく拾っていく戦略です
あるレンジ内を激しく上下に動くような相場では大きな利益を得られますが
一方的に上昇(下降)する相場は苦手としています

買いトラップで上昇相場だと全くリピートすることなく退屈な日々となりますし
下降相場だと、利確できずに多額の含み損を抱えてしまいます

ですので、トレンド相場にも対応できるように、特に含み損を抱えて身動きが
取れなくならないように、いろいろな戦術を考える必要があります

しかし、ある種の通貨ペアを使えば、この悩みは簡単に一掃できます
それは、USD/HKD(ドル/香港ドル)や、今回紹介する
EUR/DKK(ユーロ/デンマーククローネ)です

これらの通貨ペアはペッグ制と呼ばれる政策が取られており、相場がほぼ固定されています
EUR/DKK は 1EUR = 7.46038DKK を中心とした±2.25%に収まるようにコントロールされており
この範囲を飛び越えることは基本的にありえません

しかし、相場は完全に固定されているわけではなく、前述の範囲内では普通に取引されており
レートは上下動を繰り返しています
直近のデータを見ただけですが、ほぼ毎日10pips〜20pips程度は動いているようです


ということは・・・

トラリピの最も得意とする「レンジ内で上下動する相場」があらかじめ約束された
通貨ペアなのです

しかもレンジ幅は最大でも5%の範囲という狭い範囲(実際にはもっと狭い範囲でしか動かない)
なので、含み損をそれほど気にする必要がなく、レバレッジを大きくしてトラップを
張ることも可能です

私が口座を開いているFOREX.com でもEUR/DKKは扱っているので、早速デモ口座で
トラリピをセットしてみました
しばらく問題なく動くようなら、なるべく早いうちに本番稼動させたいと思います

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| 2010/12/09 | トラリピ考察 | comment(0) |

トラップ幅と利益確定幅の検証

MetaTraderの最適化機能を使って、
トラップ幅と利益確定幅の検証を行ってみました

仕様通貨ペアは豪ドル円
トラップ範囲は110円から55円です

トラップ幅:25pips 〜 150pips の25pips刻み
利確幅  :25pips 〜 150pips の25pips刻み

でそれぞれの組み合わせ計36パターンで行いました

結果はこちら

@トラップ幅の影響
リピート回数、利益、Drawdownともにトラップ幅に反比例しています

A利確幅の影響
リピート回数は利確幅が広いほど減少しています
しかし、リピート回数の減少率が利確幅の拡大に比べて小さいため
最終利益は利確幅が広いほど大きくなっています

Drawdownは利確幅の影響は無いと考えて問題ない


考察@〜利確幅〜

予想に反して、150pips程度の利確幅では最終利益のピークはありませんでした
もっと大きな利確幅が最大利益を得られる数値のようです

ただし、今回のテストは2005年4月〜2010年11月で行っています
この期間は、82円台から一貫して円安基調で107円をつけた後、
リーマンショックで55円まで落ち、その後ドバイショックや
ギリシャショックなど数々のショックを乗り越え、80円台に戻る
という非常にボラティリティの大きな期間でした

そのために最適な利確幅が非常に大きくなっている可能性はあります
今の最適値を得るためには、100年に一度といわれるリーマンショックは
はずして考えたほうが良いと思います
リーマンショックが落ち着き始め、豪ドル円が70円台に戻ってきた
2009年4月ぐらいからの期間で再度検証してみたほうがよさそうです


考察A〜トラップ幅〜

リーマンショックを挟んでいるとはいえ、最大ドローダウンが
鬼のように大きいです
トラップ幅25銭だと約60000ドル
50銭でも30000ドルです

こんな設定をしていたら、確実に退場でしょう

こちらもリーマンショックをはずす考えもありますが、
安定的な長期運用を目指す以上は、リスクは最大限に
見ておかなければいけないので、リーマンショックでも
生き残れる設定を考えなければいけません

・トラップ範囲を狭める
・トラップ幅を広げる
・価格帯によってトラップ幅を調整する(実運用で採用中)
・売りトラップも活用する
・ストップロスを設定する

などを組み合わせ、リスクを減らしリターンを高める戦略を
考えていきたいと思います

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| 2010/12/08 | トラリピ考察 | comment(0) |
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