トラリピ考察

USDHKDトラリピ レンジ別リピート回数比較と利回り向上計画

「誰がやっても全く同じFX(by masaruさん)」として、ドルホントラリピの
人気が急上昇しています

普通の通貨だと、ある程度余裕を持ってレンジを想定してトラップを張っていても
そのうちレンジ抜けして大幅な含み損を持ってしまうようなケースがよくあるのですが、
USDHKDの場合は7.75〜7.85に変動幅が定められているので、その範囲でトラップを張る限り、
レンジを抜ける心配はほとんどありません

その結果、最悪のケースでの含み損も事前に計算でき、非常に安心して
運用出来るのが特徴です

このあたりのことは、こじろうさんやmasaruさんが非常に詳しく書かれています

無料自動売買トラリピマイナー通貨どれにしよ?(こじろうさん)

1000通貨MT4トラリピと異業者両建て!(masaruさん)

そんなわけで「誰がやっても全く同じFX」となるわけですが、私は強欲なのでw
もっと利回りを上げたいと思うわけです

そこで、トラップ幅0.001、利確幅0.006でトラップを仕掛けた場合の
価格帯ごとのリピート回数を調べてみました。

買いトラップ
usdhkd60.png


売りトラップ
usdhkd60s.png


これを見る限り、ペッグ範囲は7.75〜7.85で定められていますが、
実際の値動きは、もっと狭いレンジ内で動いているケースがほとんどであるようです

リスクを計算する場合は、たとえ一瞬でもその値に行くとアウトなわけですから、
7.75〜7.85で計算する必要がありますが、トラップを張るという目的で考えた場合
もっと狭い範囲でトラップを張ると効率を上げることが出来ると予想できます

USDHKDの場合、レンジが非常に狭いため、最悪のケースでも含み損はしれています。
そのため、広めの範囲でトラップを張ってもリスク的には問題ないのですが、
トラップ本数が増えれば証拠金が膨れ上がるため、結果として必要資金は多くなってしまいます

そこで、トラップ本数を減らして証拠金を減らせば必要資金も大きく減らせるため、
資金効率が上がるだろうと言うわけです

例えば、買いのグラフを見ると7.8以上ではほとんどリピートしていません。
また、7.76以下もほとんどリピートしていません

今は、7.751〜7.8で50本のトラップを設定していますが、
これを例えば、7.764〜7.798の35本にすれば、必要な証拠金を
30%減らすことが出来ますが、これによるリピート回数の減少は
恐らく10%程度に過ぎないので、大きく利回りを向上できるのではないかと期待しています

売りの場合も同様に、7.775以下ではリピート回数はぐっと減りますし、
7.81以上でもほとんどリピートしていません
現在は、7.78〜7.819の40本のトラップを設定していますが、
7.78〜7.809に変更してトラップを10本減らしても、ほとんど収益には影響なさそうです

あくまで、過去2年間の値動きで見るとこうなったと言うレベルですので、
今後も同様の傾向となるかどうかはわかりません。
もっと過去には7.75に長期間張り付いたこともありますし・・・

とは言え、急に傾向が変わるとも考えづらいですし、傾向が変わったら変わったで、
その時にまたトラップ範囲を見直せばよいだけですので、基本的にはトラップ範囲を
見直す方向でもう少し調査してみたいと思います

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| 2011/12/28 | トラリピ考察 | comment(5) |

USDCAD利確幅の検証

利確幅検証シリーズ、次はUSDCADです

他通貨の検証結果は以下の通りです
 豪ドル円利確幅の検証(ロング編)
 豪ドル円利確幅の検証(ショート編)
 GBPAUD利確幅の検証
 EURGBP利確幅の検証
 AUDNZD利確幅の検証
 EURUSD利確幅の検証
 USDHKD利確幅の検証
ちょっと古いけど・・・
 ドル円利確幅の検証
 ユーロ円利確幅の検証


USDCADは、隣国同士で経済的な相関性も高いため、EURGBPのように高いレンジ性も期待できます
一方で、カナダドルはリスク通貨であり豪ドルとも相関性が高いため、
値動き自体はAUDUSDなどと似たような動きをすることが期待されます
そこで、USDCADをロングで仕掛けることにより、AUDJPYなどと逆相関を持ちつつも
値動き自体はマイルドな動きを想像しているのですが・・・

さて、いつもの通り利確幅によるリピート回数の差を月ごとに調べました

利確幅以外の条件は全て共通で
 テスト期間 :2009/01/01〜2011/11/25
 トラップ範囲:0.9000〜1.3500
 トラップ幅 :0.0050
の条件でトラリピを実行し、月ごとの利確回数および利益額をまとめています

 25pips50pips100pips150pips200pips
 回数利益回数利益回数利益回数利益回数利益
2009.011513775954750464600345100255000
2009.021142850733650404000243600173400
2009.031172925623100292900182700142800
2009.0480200039195018180012180091800
2009.0569172532160015150069003600
2009.061022550562800343400253750183600
2009.0757142524120011110057503600
2009.08591475351750202000162400122400
2009.0956140028140016160010150061200
2009.10551375341700181800131950102000
2009.11561400271350131300710504800
2009.1249122522110010100057502400
2010.013485020100099007105061200
2010.023792517850990057503600
2010.03266508400330023001200
2010.042870016800880046002400
2010.05952375552750353500274050234600
2010.0659147537185017170011165091800
2010.07421050251250770046003600
2010.083587522110014140011165081600
2010.093485016800550023000
2010.103485018900990057504800
2010.113382518900770046002400
2010.12153756300220011500
2011.012460011550550023001200
2011.0292254200220000
2011.032255011550550034502400
2011.04205009450220011500
2011.05307501890010100069004800
2011.061537511550660034502400
2011.07143508400330011500
2011.0843107529145013130010150081600
2011.09541350311550212100162400132600
2011.105313252713501515009135061200
2011.1142105025125014140011165091800
総計17634407596948450491491003204800022945800

想像通り、リピート回数はEURGBPより多くAUDJPYより少ない結果でした
一方で、利確幅は思ったより大きい値にも優位性があり、50pipsから150pipsあたりにピークがありそうです
月別で見ると、これまでにも良く見た形で、通常月は50pipsの方が好成績であるが、
大きく上昇トレンドを描いたような月は100pips以上の方が好成績となっています

利確幅の設定としては50pipsか100pips程度を基本として、底値圏にあるときや大きな上昇トレンドが
出来そうなときに、より大きな利確幅に変更するのもありかと思います


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| 2011/12/27 | トラリピ考察 | comment(4) |

EURCHFトラリピ設定のポイント

スイ銀がユーロスイスの下限値を1.2に設定してから
もう3ヵ月半になります

ヘッジファンドが1.2割れを仕掛けるだとか
スイ銀が下限値を1.25に引き上げるだとか
いろいろな噂が飛び交い、相場は上下しましたが
結局はほぼ1.21〜1.245のレンジで動いています

EURCHFでトラリピをする場合、一番簡単なのが
1.21〜1.24ぐらいの間に均一にトラップを仕掛けることですね

しかし、1.21〜1.245のレンジで推移しているといっても、
実際には長い間うろうろしている価格帯と、ほとんどそこには
いない価格帯があるはずです
その結果、リピート回数も均一ではなく、よくリピートする価格帯が
あると思います

そこで、トラップ幅0.005、利確値0.01でトラップを仕掛けた場合の
各トラップのリピート回数を調べてみました

eurchf.png

まぁ見方によっていろいろと想像できそうですが、
とりあえず1.24以上は塩漬けになった場合に含み損が大きくなる上に、
それほどリピート回数は稼げませんので、あまり追いかけない方が良さそうですね

次に1.218未満もあまりリピートしていません。
1.218以下には、落ちる頻度が少ない上、落ちても短い期間で戻ってきて
いるのでしょう
このゾーンは、トラリピよりもスイング的に大きな利益を狙ったほうが
おいしいかもしれませんね

最後に、1.23近辺のリピート回数が少なく、1.22台前半と1.23台中盤に
リピート回数の山がありそうです
実際私の感覚でも、1.23のあたりは上げるときも下げるときも
抵抗無く通過していくイメージだったので、違和感はありません
これらの実績を参考に、トラップ設定にメリハリを付けても
良いかもしれません

とりあえず私の理想としては、1.23以下にロングトラップを配置し、
1.22以下でロングをがっつり建てて、これをヘッジにして、
1.233以上にショートトラップで張るような感じにしたいです

先日は欲張りすぎてロングポジを買い損ねてしまったので
もう一度下げてきて欲しいところですw

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| 2011/12/25 | トラリピ考察 | comment(4) |

EURUSD利確幅の検証

利確幅検証シリーズ、次はEURUSDです

他通貨の検証結果は以下の通りです
 豪ドル円利確幅の検証(ロング編)
 豪ドル円利確幅の検証(ショート編)
 GBPAUD利確幅の検証
 EURGBP利確幅の検証
 AUDNZD利確幅の検証
 USDHKD利確幅の検証
ちょっと古いけど・・・
 ドル円利確幅の検証
 ユーロ円利確幅の検証


EURUSDは比較的ボラティリティが大きく、トレンドが継続しやすいため
利確幅の最適値も結構大きくなることが予想されます

さて、いつもの通り利確幅によるリピート回数の差を月ごとに調べました

利確幅以外の条件は全て共通で
 テスト期間 :2009/01/01〜2011/11/25
 トラップ範囲:1.1500〜1.5000
 トラップ幅 :0.0050
の条件でトラリピを実行し、月ごとの利確回数および利益額をまとめています

まずはロングの結果です

 25pips50pips100pips150pips200pips
 回数利益回数利益回数利益回数利益回数利益
2009.011794475994950434300243600163200
2009.021162900623100292900192850122400
2009.031383450783900444400304500224400
2009.04942350462300272700203000163200
2009.05952375562800323200243600204000
2009.06952375492450272700182700122400
2009.0765162534170018180012180081600
2009.0846115026130013130010150081600
2009.0960150033165015150010150091800
2009.1049122530150015150010150081600
2009.1151127533165017170011165071400
2009.123997519950550034502400
2010.01461150231150990046002400
2010.02601500301500151500710503600
2010.035814503015001515009135051000
2010.044912252311501313008120051000
2010.051172925603000303000223300173400
2010.0665162534170018180011165091800
2010.07631575391950272700213150173400
2010.0858145027135013130069004800
2010.09611525361800262600213150204000
2010.10882200522600313100223300163200
2010.1178195038190018180011165091800
2010.12741850422100252500162400102000
2011.01802000371850222200172550153000
2011.0246115025125014140011165071400
2011.0358145027135016160010150081600
2011.04591475402000212100172550163200
2011.0586215037185017170011165081600
2011.06802000381900212100152250122400
2011.07812025442200222200152250122400
2011.081042600532650282800172550122400
2011.09104260049245022220012180071400
2011.10962400562800333300233450193800
2011.11701750351750161600710503600
総計270867700144072000757757005047560037675200

次にショートの結果です


 25pips50pips100pips150pips200pips
 回数利益回数利益回数利益回数利益回数利益
2009.0119849501236150666600466900377400
2009.021283200643200323200223300153000
2009.031213025673350323200192850122400
2009.04892225462300282800203000153000
2009.05842100381900141400710504800
2009.061022550512550282800182700122400
2009.0756140030150015150010150061200
2009.085313252412001111007105051000
2009.09501250271350990057503600
2009.1053132525125011110057504800
2009.1144110026130010100057501200
2009.12631575311550161600142100122400
2010.01561400321600181800121800102000
2010.02511275361800212100142100112200
2010.0350125032160018180012180081600
2010.0456140027135017170012180091800
2010.051353375793950494900406000346800
2010.06751875351750191900131950112200
2010.0751127523115012120057502400
2010.08551375341700202000131950112200
2010.093895018900770034502400
2010.10731825452250252500162400102000
2010.111002500582900363600284200255000
2010.1261152535175018180010150051000
2011.0163157530150016160011165081600
2011.024611502311501111008120051000
2011.0345112519950990034501200
2011.04431075271350880046003600
2011.05902250462300262600203000173400
2011.06681700361800191900131950102000
2011.07741850472350242400172550142800
2011.081012525522600272700152250102000
2011.091162900693450424200324800265200
2011.10902250472350242400142100102000
2011.11912275472350282800192850153000
総計266966725144972450766766005127680038376600


ロング・ショートともに25pipsは大きく見劣りし、50pipsと100pipsの比較でも、
ほとんどの月で100pipsが上回っています。

100pips以上の領域では、トータルではほぼ横ばいとなりますが
月単位で見ると結構ばらつきがあります
他通貨と同じく、大きなトレンドが発生した月には200pipsの成績が
良くなるようなイメージでしょう

この結果を見る限り、よほどボラティリティが小さくならない限りは
100pips程度で運用し、大きなトレンドが発生しているときには、
より大きな利確幅に変更するのもありかと思います


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| 2011/12/21 | トラリピ考察 | comment(7) |

AUDNZD利確幅の検証

利確幅検証シリーズ、次はAUDNZDです

他通貨の検証結果は以下の通りです
 豪ドル円利確幅の検証(ロング編)
 豪ドル円利確幅の検証(ショート編)
 GBPAUD利確幅の検証
 EURGBP利確幅の検証
 USDHKD利確幅の検証
ちょっと古いけど・・・
 ドル円利確幅の検証
 ユーロ円利確幅の検証


豪ドル円とNZドル円は共にスワップ投資先通貨としても非常に人気の高い通貨です。
高金利通貨であるが故に、リスク回避の円高時には大きく下げるイメージがありますが
共にオセアニア通貨で元々の相関性が高い上に、相場の急変時には揃って大きく下げるため
これらの組み合わせであるAUDNZDは安定した値動きをしており、
非常に高いレンジ性を期待できる通貨ペアです

長期チャートを見ると、基本的には緩やかに右肩上がりのきれいなチャートを描いていますが
短中期的には比較的狭いレンジを上下しています

今度こそ利確幅もそれなりに小さい値が良いのかと想像していましたが・・・

さて、いつもの通り利確幅によるリピート回数の差を月ごとに調べました

利確幅以外の条件は全て共通で
 テスト期間 :2009/01/01〜2011/11/25
 トラップ範囲:1.1000〜1.4000
 トラップ幅 :0.0050
の条件でトラリピを実行し、月ごとの利確回数および利益額をまとめています

まずはロングの結果です

 25pips50pips100pips150pips200pips
 回数利益回数利益回数利益回数利益回数利益
2009.011413525683400303000233450183600
2009.027819503819001515007105051000
2009.03661650261300121200710504800
2009.04791975522600272700203000173400
2009.05681700281400770034502400
2009.06461150241200111100690051000
2009.07358752010001010007105051000
2009.08246001050033001150 0
2009.092357514700660057504800
2009.1044110024120014140011165091800
2009.11338251785099007105061200
2009.121947594501100 0 0
2010.0117425115508800690051000
2010.02174251260099007105061200
2010.032562514700880046004800
2010.042357513650880057504800
2010.05581450311550121200710504800
2010.06369001575055001150 0
2010.0733825189001010008120061200
2010.0832800168008800690051000
2010.0926650157501010009135081600
2010.102152511550660034502400
2010.1128700211050111100710504800
2010.123587518900121200111650112200
2011.012357512600660023001200
2011.0233825211050141400131950122400
2011.03328002010001212007105051000
2011.042255014700770057504800
2011.053075014700660046002400
2011.062767515750880069004800
2011.07215251365055002300 0
2011.086115253115501313008120051000
2011.09369002311501414009135071400
2011.1031775168001010009135081600
2011.111947510500660046003600
総計13423355071435700353353002403600018537000


次にショートの結果です

 25pips50pips100pips150pips200pips
 回数利益回数利益回数利益回数利益回数利益
2009.01119297559295020200013195081600
2009.0293232533165011110034502400
2009.03822050341700202000162400132600
2009.048721754221001616009135061200
2009.057719253517501414009135071400
2009.066215502412001212008120071400
2009.073690017850770046003600
2009.0829725178501010008120071400
2009.09235751680088007105061200
2009.103177518900880057503600
2009.11235751155033001150 0
2009.12317751785099007105061200
2010.0118450735033001150 0
2010.02184508400550034503600
2010.032050011550660034502400
2010.0429725178501111007105061200
2010.05651625371850181800142100122400
2010.063177518900880046002400
2010.072665014700770057504800
2010.08246001155033001150 0
2010.0919475735022001150 0
2010.1030750178501111007105051000
2010.11317752010001111007105051000
2010.1219475136507700690051000
2011.0132800178501111008120071400
2011.022152594501100 0 0
2011.03358751995011110057502400
2011.0424600147007700690061200
2011.05431075261300181800152250122400
2011.062972515750880069004800
2011.073587522110014140011165091800
2011.085112753115501313008120051000
2011.093895019950101000690051000
2011.10205009450440023001200
2011.1119475945044002300 0
総計13703425069334650331331002183270016332600


予想していたよりリピート回数は多めです
同じような特徴を持つ欧州コンビのEURGBPと比べるとかなりリピート回数は多いです

一方で、利確幅は期待通り比較的小さな値に有利性が見られます
ロングでは、大きな上昇トレンドを描いたときなどに大きい利確値の成績が
良くなる一方で、それ以外の場合は右肩下がりかフラットな成績になります。
トータルでは、上昇トレンドになる回数が多いためか、50pips以上の利確値の方が
良い成績を残しています
ただ、25pipsもそれほど大きくは劣りません

逆にショートでは、完全に右肩下がりの傾向が見えます。
たまに100pips以上の利確値の成績が良くなる月がありますが、
トータルでは25pipsから50pipsあたりにピークがありそうです

利確幅の設定としては、ロング側は50pips程度を基本にし、大きなトレンドが
発生していると判断すれば、大き目の値に変更するのも良いかもしれません
ショート側は、25〜50pipsをベースとしておけば問題ないかと思います

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| 2011/12/12 | トラリピ考察 | comment(1) |

EURGBP利確幅の検証

利確幅検証シリーズ、次はEURGBPです

他通貨の検証結果は以下の通りです
 豪ドル円利確幅の検証(ロング編)
 豪ドル円利確幅の検証(ショート編)
 GBPAUD利確幅の検証
 USDHKD利確幅の検証
ちょっと古いけど・・・
 ドル円利確幅の検証
 ユーロ円利確幅の検証


EURGBPは共に欧州通貨で相関性が高い上、リスクオフ時の通貨の強さも
それほど変わらないので、非常に高いレンジ性を期待している通貨ペアです

長期チャートを見ても、サブプライムからリーマンショックの時期に
大きく居場所を変えましたが、それ以降はほぼ0.800〜0.950の
比較的狭いレンジ内で推移しています

とあれば利確幅もそれなりに小さい値が良いのかと想像していましたが・・・

さて、いつもの通り利確幅によるリピート回数の差を月ごとに調べました

利確幅以外の条件は全て共通で
 テスト期間 :2009/01/01〜2011/11/25
 トラップ範囲:0.7800〜1.0000
 トラップ幅 :0.0050
の条件でトラリピを実行し、月ごとの利確回数および利益額をまとめています

まずはロングの結果です

 25pips50pips100pips150pips200pips
 回数利益回数利益回数利益回数利益回数利益
2009.01882200512550252500162400122400
2009.0260150029145016160011165071400
2009.03531325281400181800131950112200
2009.042870017850550034502400
2009.052562512600550023001200
2009.062767513650770046002400
2009.071742510500550023001200
2009.08164009450660046003600
2009.09235751470099009135091800
2009.102972515750880069004800
2009.112767514700880057503600
2009.1211275525022001150 0
2010.011332563001100 0 0
2010.021435010500660046003600
2010.032152510500550034503600
2010.041435063001100 0 0
2010.054511252914501515009135071400
2010.062255084002200 0 0
2010.072050094506600690051000
2010.081230042001100 0 0
2010.09246001260099008120071400
2010.1020500126006600575051000
2010.111640073501100 0 0
2010.122050010500770046002400
2011.012357511550770057504800
2011.0213325525033001150 0
2011.031332594506600690061200
2011.04153759450440023001200
2011.052152512600440023002400
2011.06215251365099008120061200
2011.071845042001100 0 0
2011.082562513650550034501200
2011.09276756300330023001200
2011.10205009450550034502400
2011.1113325630033001150 0
総計8542135043721850224224001482220011022000

次にショートの結果です


 25pips50pips100pips150pips200pips
 回数利益回数利益回数利益回数利益回数利益
2009.01982450633150373700284200244800
2009.0251127528140015150011165081600
2009.0340100021105011110057502400
2009.043382523115011110010150091800
2009.0529725168009900690051000
2009.0629725189001313009135071400
2009.071537594503300 0 0
2009.0810250420022001150 0
2009.0912300735022001150 0
2009.1029725199501111009135071400
2009.111640010500550034502400
2009.122255010500660046002400
2010.0119475115506600575051000
2010.021845042001100 0 0
2010.031947511550550023001200
2010.0419475105006600575051000
2010.05451125341700191900131950112200
2010.06194751365088007105071400
2010.0715375630022001150 0
2010.08133256300440046004800
2010.091435042001100 0 0
2010.102255011550440023001200
2010.11215251470088007105071400
2010.1215375630033001150 0
2011.011947511550770046003600
2011.02123006300440034502400
2011.03123002100 0 0 0
2011.0416400840033001150 0
2011.052050015750770057504800
2011.06143507350330023001200
2011.072255010500660046003600
2011.082357511550440034502400
2011.092050011550770057503600
2011.10164009450550034502400
2011.11164007350440023002400
総計8132032545522750242242001662490012925800


ボラティリティが小さいため、全体的にリピート回数は少なめです
AUDGPYやGBPAUDと比べると半分から3分の1ぐらいです

ただ、だからと言って利確幅は小さ目が良いのかと言うと、そうとも言えません
ロングは25pipsから200pipsまでほぼ変わらない結果です
ショートに至っては利確幅が広がるにつれて右肩上がりに成績が良くなりますが
リーマンショックの余波が残る2009年1月を除けば、50pips以上はほぼ同じ成績に
なるので、25pipsは少し劣るが50pips以上はどれでもほぼ同じと見てよいと思います

ボラティリティ自体は小さめだけど、トレンドが出来たら素直にトレンド方向に大きく
動くことが多いと言うことでしょうか

利確幅の設定としては50pips以上であればどんな値でも、問題なさそうです


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| 2011/12/08 | トラリピ考察 | comment(3) |

GBPAUD利確幅の検証

利確幅検証シリーズ、次はGBPAUDです
GBPAUDはボラティリティがかなり大きいので、利確幅の最適値は結構大きいことが
予想されますが・・・

GBPAUDの利確幅によるリピート回数の差を月ごとに調べました

利確幅以外の条件は全て共通で
 テスト期間 :2009/01/01〜2011/11/24
 トラップ範囲:1.3000〜2.3000
 トラップ幅 :0.0050
の条件でトラリピを実行し、月ごとの利確回数および利益額をまとめています

 25pips50pips100pips150pips200pips
 回数利益回数利益回数利益回数利益回数利益
2009.01473118253621810020320300132198009118200
2009.02415103753041520017317300113169508116200
2009.033187950214107001311310095142507515000
2009.04248620016884001011010068102005210400
2009.0518847001195950575700375550265200
2009.0617844501085400575700375550265200
2009.071393475884400434300314650275400
2009.081142850753750444400324800275400
2009.091132825683400474700365400316200
2009.101263150834150444400345100285600
2009.111102750663300333300223300153000
2009.12862150532650282800172550132600
2010.01962400542700313100223300153000
2010.02912275592950434300334950295800
2010.03701750432150282800223300183600
2010.04591475311550141400710504800
2010.0521052501507500868600598850448800
2010.061443600904500484800334950255000
2010.071303250884400515100365400295800
2010.08842100512550272700172550102000
2010.09802000522600343400263900214200
2010.10751875482400292900203000163200
2010.11812025472350272700182700132600
2010.12671675391950262600243600224400
2011.01461150301500131300710504800
2011.02591475321600202000142100102000
2011.03791975472350282800203000183600
2011.044711752211001313009135071400
2011.0564160034170016160012180091800
2011.06511275351750232300162400122400
2011.074411002512501313008120061200
2011.081203000804000484800365400285600
2011.09982450582900292900162400102000
2011.101072675653250414100314650265200
2011.1161152535175014140057502400
総計4471111775292314615016631663001145171750870174000

予想通り、基本的には利確幅が大きいほど右肩上がりで総利益は向上します
特に25pipsは大きく見劣りし、50pipsと100pipsの比較でも、ほとんどの月で
100pipsが上回っています。

100pips以上の領域では、トータルでは利確幅が大きいほど
良好な成績になりますが、月単位で見ると結構ばらつきがあります
大きなトレンドが発生した月には200pipsの成績が良くなるような
イメージでしょうか

この結果を見る限り、よほどボラティリティが小さくならない限りは
100pips以上で運用し、大きなトレンドが出来そうなときには、
より大きな利確幅に変更するのもありかと思います


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| 2011/11/30 | トラリピ考察 | comment(7) |

豪ドル円利確幅の検証(ショート編)

ロングに続き、豪ドル円ショートトラップでの利確幅の検証です
 豪ドル円利確幅の検証(ロング編)

利確幅以外の条件は全て共通で
 テスト期間 :2010/01/01〜2011/11/24
 トラップ範囲:50円〜110円
 トラップ幅 :0.5円
の条件でトラリピを実行し、月ごとの利確回数および利益額をまとめています

 0.25円0.50円1.00円1.50円2.00円
 回数利益回数利益回数利益回数利益回数利益
2010.0164160004020000222200014210001122000
2010.0260150003517500171700013195001122000
2010.033177501890006600011500 0
2010.04451125026130001515000913500612000
2010.051814525012663000797900059885004794000
2010.0696240005628000303000022330001734000
2010.076917250381900017170001116500816000
2010.085313250311550018180001218000918000
2010.09297250136500440002300012000
2010.10389500178500990005750036000
2010.1132800016800010100006900036000
2010.1211275063000 0 0 0
2011.0120500084000330002300012000
2011.0214350052500330002300012000
2011.0350125003618000212100017255001530000
2011.044411000201000011110006900048000
2011.0547117503115500181800013195001020000
2011.06348500168000770005750036000
2011.0883207504824000313100024360001938000
2011.0964160004020000262600018270001632000
2011.10521300027135001111000710500510000
2011.1142105002713500171700015225001428000
総計1159289750680340000375375000263394500204408000

ロングと違い、明確に利確幅が大きい方が良好な結果を残しています

上昇相場は調整もしながらじわじわ上がるのに対し、下落相場は
一気に急落するとよく言われていますが、データからも
はっきりとその傾向が見て取れます

ショートでトラリピをするのであれば、最低でも1円以上の利確幅で
下落時に大きく利益を狙いたいですね


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| 2011/11/27 | トラリピ考察 | comment(2) |

豪ドル円利確幅の検証(ロング編)

新トラリピ体制になり、通貨ペアごとに特徴がかなり異なりそうですので
一通り最適利確幅の検証をやり直します

まずは、豪ドル円の利確幅によるリピート回数の差を月ごとに調べました

利確幅以外の条件は全て共通で
 テスト期間 :2010/01/01〜2011/11/24
 トラップ範囲:50円〜110円
 トラップ幅 :0.5円
の条件でトラリピを実行し、月ごとの利確回数および利益額をまとめています

 0.25円0.50円1.00円1.50円2.00円
 回数利益回数利益回数利益回数利益回数利益
2010.015112750321600014140006900036000
2010.025413500371850018180001319500918000
2010.0343107502914500171700012180001122000
2010.0445112502914500191900014210001122000
2010.051624050010854000595900038570002754000
2010.0695237505125500262600018270001326000
2010.0777192504522500242400017255001428000
2010.0842105002512500121200071050048000
2010.093895002412000151500012180001020000
2010.10266500147000550002300012000
2010.113690001995001313000913500612000
2010.12153750115500660005750048000
2011.0118450052500 0 0 0
2011.0215375084000550003450024000
2011.0361152504221000272700023345002040000
2011.0442105002613000181800013195001122000
2011.05601500027135001313000812000612000
2011.062767501470005500034500 0
2011.0872180003919500232300016240001122000
2011.095413500261300012120005750048000
2011.1071177504221000272700023345002040000
2011.1136900013650022000 0 0
総計1140285000666333000360360000247370500187374000

以前の検証から傾向は大きくは変わりませんが
基本的にボラティリティは縮小傾向のようです

去年までは若干の例外を除いて0.25円は大きく見劣りしており、
0.5円以上はは多くの月でほぼ同等のパフォーマンスを示し、
○○ショックなどでボラティリティが大きくなると、1.0円以上が
良好なパフォーマンスを示していました

しかし、今年の傾向としては、介入があった月以外は
1円以上はリピート回数がかなり減少してしまい、
大きくパフォーマンスが劣ってしまいます

この結果を見る限りは、0.5円ぐらいで運用するのが
効率良さそうです

次回は、豪ドル円のショート編です
豪ドル円でショートトラリピをやる方は少ないと思いますが
なかなか興味深い結果になりました
 豪ドル円利確幅の検証(ショート編)


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| 2011/11/27 | トラリピ考察 | comment(0) |

AUDJPY or AUDUSD

円高リスクから逃れるため、クロス円から完全撤退計画を
進めていたのですが、改めてバックテストをしてみると
意外なことに豪ドル円の成績が良いことに気付きました

思っていたよりドローダウンは小さく、その割りにリピート回数が多く
トータル利益も非常に多いのです
AUDUSD,AUDJPYとも過去1〜2年のチャートを見て、トラップ幅を
設定をしているため、オーバーフィッティング気味で単純に比較は
出来ませんが、AUDUSDよりローリスクハイリターンに見えました

改めて週足チャートを見てみると・・・

こちらがAUDJPY週足チャート
audjpy_w.png

そしてこちらがAUDUSD週足チャート
audusd_w.png


AUDJPYは、リーマンショック前後の急騰暴落がありますが、
それ以外はびっくりするぐらい70円〜90円のレンジ内で
推移しています

一方AUDUSDは、AUDJPYと同じくリーマンショック後に
大暴落していますが、それ以外の期間は基本的に上昇トレンドを
描いており右肩上がりのチャートになっています

恐らく上昇トレンドのAUDUSDと下降トレンドのUSDJPYから合成される
AUDJPYはたまたまちょうどいい感じでレンジ相場になったのでしょう

であれば、やっぱりAUDJPYの方がトラリピ向きなのかと言うと
そう単純でもないようです
すみません。ややこしくて。。。
っていうか、私もこの記事を書く直前まではそう思っていたのですが
バックテストをして気が変わりました(^^;;

バックテストの結果です

 総利益利確額含み損MAX DDリピート数
2010/11〜AUDJPY-1166.871880.16-3047.033564.31321
AUDUSD58.81960-1901.22350.7420
2009/11〜AUDJPY1958.065004.52-3046.463563.72803
AUDUSD1703.83605-1901.22350.7749
2008/01〜AUDJPY3391.9714544.65-11152.6829046.632303
AUDUSD6458.88360-1901.213753.21700

本来の特徴を比較するため、トラップ範囲は全価格帯を対象とし
トラップ幅は50pips、利確幅も50pipsに統一しています
期間は、2010/11/01〜の1年間、2009/11/01〜の2年間
そして最後に、リーマンショックを含む2008/01/01〜の4年弱の
3パターンで比較しました

今はかなり豪ドルが下げているので含み損が大きくなっています
比較するには利確額を見たほうが良いと思いますので、これで比べると・・・

まぁ普通にAUDJPYの方が、ドローダウンも大きいけど利確も大きいよ
と言う結果になってしまいました

AUDUSDを使うなら基本右肩上がりなので、トラップ範囲は
相場にあわせ適宜上方修正していく必要があるでしょう
待っていても戻ってきませんので。。。

逆にAUDJPYは下手に高値追いをすると簡単に死ねるので
高値を突き抜けても戻ってくるのをじっと待つ根気が必要そうです

どちらを使うかは好みの問題ですかね


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| 2011/11/25 | トラリピ考察 | comment(3) |
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