トラリピ考察

豪ドル円トラリピ 利益倍増計画

衆議院解散をきっかけに、安倍さんのインフレターゲット導入・無制限金融緩和発言
などもあってドンドン円安が進んでいます

日銀白川総裁は、早速安倍さんの発言に反対していますが、どうなんでしょうね
安倍さんの発言が極端すぎて問題がありそうなのは私にも分かります。
だから反対する事自体には異論はありません。

でもねぇ、あなたたちはこの4年間何をしてきたのでしょう
全く有効な策を打てず、ずるずると円高デフレを止められなかった事について
どのようにお考えでしょう

ただ反対するだけなら、そのへんのおっさんでも十分できます
これまでの政策について反省を含めて点検し、何が良くて何が悪かったか
そして、今後どういうビジョンを持っているのか

その辺りを含む対案を示してこそ、初めて反論する資格があるんじゃないですかね

日銀法改正により、日銀に結果責任を負わせてる事に対して大いに賛成します


さて、ドンドン円安が進み、豪ドル円のトラップレンジを上抜けしそうに
なってきました
ポジションがほとんど決済されてちょうど良い状態ですので、
豪ドル円の設定に関して、改めて考えてみたいと思います

まずは、価格帯ごとのリピート状況を調べてみました

テスト期間は2010/11/01〜2012/11/13の約2年間です
トラップ間隔50銭にて、4パターンの利確幅にて、それぞれ各トラップごとの
リピート回数と利益額を表にしています


0.25円0.5円1円1.5円
72.5250015001100011500
732500210001100011500
73.541000210002200023000
7492250630004400023000
74.51537501155004400034500
75143500735005500057500
75.5123000630005500046000
76112750945004400046000
76.571750420004400046000
77102500735007700069000
77.523575012600088000710500
78369000221100013130001015000
78.5541350027135001515000812000
79401000024120001212000710500
79.5431075023115001212000913500
80389500251250014140001116500
80.54611500281400014140001319500
814912250241200016160001116500
81.5401000025125001414000812000
82601500029145001414000812000
82.5501250021105009900057500
8338950021105008800057500
83.52870001260007700046000
842357501365006600046000
84.529725019950099000710500
853382501785001111000710500
85.52767501890001010000812000
8640100001890001010000812000
86.54110250178500101000046000
872460001470006600046000
87.51947501365006600023000
88143500735002200023000
88.53750315003300011500
898200031500110000
89.52500150000
総計894223500490245000266266000184276000


びっくりするぐらい明確に78円〜83円にリピートのピークがありました
この価格帯で非常に良く動いてたことがわかります
このレンジが中心になるのは感覚的にも納得できますし、トラップ設定の
中心に据えて問題ないでしょう

次に78円以下の部分です
77円台後半ぐらいに強力な支持線があるのでしょうか
78円を境に急激にリピート回数が減っています

テスト期間中に4回は77円以下に下落していることを考えると
この価格帯ではほとんどリピートせずに行って来いの展開ばかり
だったと考えることが出来ます

だとすると、しばらく放っておけば80円台まで戻ることが期待できるわけですし
利確幅を500pipsぐらいにして寝かせておいた方が良いことになります
もしくは、トラリピはやめて潔くスイングで勝負するかですね

私は上手くスイングで立ち回る自信が無いので、前者で対応します

最後に、83円以上の部分です
ここが一番悩ましいところです。
そこそこリピートはするがピーク価格帯ほどの利確は見込めない
その一方で、塩漬けになった時のリスクが大きい価格帯です

そこで資金効率と言う面から考えてみました
高値圏のトラップほど含み損が大きくなるので、維持するためには
より多くの証拠金が必要になります
にもかかわらず、ガクンと利確回数が減ってしまうこの価格帯は
思い切ってリストラすることにしました

そして、浮いた証拠金を83円以下の価格帯に厚く配分することにします

と言うことで、新設定は
 78.00〜83.00にトラップ幅20PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ
 76.00〜77.60にトラップ幅40PIPS、利確幅300PIPSの買いトラップ
 72.00〜75.60にトラップ幅40PIPS、利確幅500PIPSの買いトラップ
で行ってみます


■こんなところでコメ返し

父さん

私もFOREX.comに戻ることにしました
1日60円、1ヶ月で2000円の差は無視できませんでした(^^;

クロス円外してると、こういう時に蚊帳の外でちょっと残念ですよね(笑)


ねむゴンさん

ほとんどのデータは取得できるので、その気になれば必要な情報は
大抵表示できるはずです(^^;

たしかに、項目多すぎですよね。欲しいかも?と思うのを全部出したら
えらい事になりました
パラメータで表示項目を選べたら良いのですが、枠線が「-」と「|」で
アスキーアートのノリで作ってるので、なかなか難しいです

希望があれば軽量版を作るのも可能ですよ


窮鼠さん

スワップもプロ版限定なんですね・・・
もうスタンダード廃止したらよいのに・・・

追加口座は簡単に作れるので、移せるものから
移していってはどうでしょうか

口座間の資金移動もweb上で出来るので、作ってしまえば
意外と便利ですよ

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お便利ツール+α

ポジション情報&口座情報表示インジケータ
 通貨ペアごとのポジション集計情報と
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 【詳しい説明
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通貨ペア情報表示インジケータ
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 などを表示するインジケータ
 【詳しい説明
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FOREX.com Japan
 1000通貨単位で取引可能
 Proスプレッドにすればスプレッドも良好
 フォレックス・ドットコムMT4
Alpari Japan
 1000通貨単位で取引可能
 スプレッドは国内最狭レベルで
 スキャル系EAには最適です
 アルパリ

| 2012/11/21 | トラリピ考察 | comment(10) |

豪ドル円利確幅の検証2012年版

依頼もありましたし、私自身も現在の状況を確認してみたかったので 久しぶりに利確幅の検証を行ってみました
まずは、豪ドル円の利確幅によるリピート回数の差を月ごとに調べました

利確幅以外の条件は全て共通で
 テスト期間 :2011/01/01〜2012/11/07
 トラップ範囲:70円〜90円
 トラップ幅 :0.2円
の条件でトラリピを実行し、月ごとの利確回数および利益額をまとめています
なお、利益額は単純に利確回数に利確幅を掛けて求めておりスワップは考慮されていません

 0.25円0.50円0.75円1.00円1.50円
 回数利益回数利益回数利益回数利益回数利益
2011.0152130002211000129000330000
2011.0243107502211000171275016160001015000
2011.031523800010050000735475061610005379500
2011.04122305007336500544050042420003045000
2011.05147367507638000453375031310001928500
2011.069022500452250028210001616000913500
2011.0775187504120500292175022220001421000
2011.082095225012562500876525066660004669000
2011.09135337507437000473525036360001624000
2011.101794475011256000866450070700005887000
2011.11119297506432000403000029290002030000
2011.12591475032160001914250121200069000
2012.0154135003316500241800021210001827000
2012.0296240005829000453375038380003045000
2012.0390225004723500322400025250001725500
2012.047719250412050026195001919000913500
2012.05701750033165001914250111100023000
2012.06118295007135500554125047470003552500
2012.0758145003216000221650017170001218000
2012.084110250178500967505500069000
2012.095112750301500022165001515000913500
2012.1055137503115500211575016160001218000
2012.1112300094500645005500046000
総計21045260001188594000818613500623623000435652500

ここのところボラティリティの小さい相場が続いていますが
相変わらず、0.5円以上が良い結果を残しています

もう少し0.25円も検討するかと思っていたのですが
まだまだですね

ただ、以前と違い通常月においては1円を超えるような
利確幅はちょっと苦戦する傾向にあります

大きく円安が進むような局面ではホームランを飛ばしますが
それ以外の場面では、0.5円以上はほぼフラットですし
適度に利確も進む0.5円で問題ないかと思います

■こんなところでコメ返し

豪ドル初心者さん

利確回数に単純に利確幅をかけただけなので、スワップは含まれていません
確かにスワップの問題はあるので、ショートでやるなら利確幅は小さめで
なるべくポジションを持つ期間を短めにすると良いかもしれませんね


窮鼠さん

営利企業なので多少の裏はあっても良いと思いますが
少しは客にもメリットを残しておいてほしいですね


タッキーさん

トラリピ一般に言えることですが、適度にボラがあって、
長期的にレンジ内で動いている通貨が良いと思います
ちょっと試した感じではEURUSDは良さそうな感じでした

自動で高値で売り安値で買いになるので、トラップ範囲に関しては
あまり神経質に考える必要は無く、ざっくりレンジ全体に設定
しておいて問題ないかと思います


トラリピ初心者さん

基本は0.01ロットで、細かい調整はトラップ幅で行っています
資金は通貨によって異なるので何ともいえませんが、
直近安値ぐらいは軽く耐えられるぐらいの資金は入れておいた
方が良いと思います


ますさん

申し訳ありませんが、ex4のみの提供となっています
ご了承お願いします


よしさん

expertsの中になるindicatorsフォルダにファイルを保存してください
その後、MT4を再起動すれば使用できるようになります

ナビゲータのCustom Indicatorsのなかに、ViewPositionInfoというのが
増えているはずなので、後はEAと同じようにチャートにドラッグすればOKです


父さん

手始めに豪ドル円ロングのみですがやってみました
なんとなく惰性で0.5円のまま利確幅を設定していましたが
今でも通用することが確認できてよかったです


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| 2012/11/08 | トラリピ考察 | comment(4) |

トラリピ 勝利の秘訣2

では、トラリピで勝つために必要なことは何か

私は、通貨ペアの選択と買い/売りどちらでトラリピするのか
の選択が全てだと考えています


例えば、ここ2〜3年で考えても、豪ドル円でトラリピを始めた人は
70円程度の下落に耐えられる資金と、途中でビビッて損切りしない決意があれば、
誰がどんな設定でやっても大きく勝っていることでしょう

逆に、ユーロ円の買いなんかで始めた日には、どんなに頑張って設定を
考えたところで、99%の人は負けているでしょう
資金量に余裕があればロスカットこそ免れていますが、大量の含み損に囲まれて
身動き取れない状態になっていることでしょう


これらは極端な例ではありますが、トラリピの長所を考えれば当然の結果です

トラリピは、ある価格帯に比較的利確幅の小さいIfDone注文を張り巡らせることにより
相場の上下動に伴って小さな確定利益を積み重ねる手法です

これが有効に機能するためには、レンジ内で行ったり来たりするレンジ相場が
最も適しているわけですが、トレンド相場はダメなのかと言えば
必ずしもそういうわけでもありません

トレンドと言っても一直線に変動するわけではなく、短い期間で見ると、
常に上下動を繰り返しながらも、長い目で見ると一方向に動いているわけです
ですので、トレンドの方向に即したトラリピであれば、十分な利益を
上げることができます

逆にトレンドに逆らう方向でトラリピしてしまうと、反発時にそれなりに
リピートはするものの、それ以上のペースで含み損が増えてしまいますので
どうやっても勝てません


ですので、トラリピで勝つためには、少なくとも数年レベルでの長期トレンドを
見極めることが最重要だと思います
逆にこれさえ間違わなければ、一時的に急落することがあっても、
いずれ反発し大きな利益を生み出す源泉になってくれると思います


また、トラリピは含み損と確定利益の追いかけっこですので、利益率を少しでも
向上させることが重要です
そのためには、ボラティリティや値動きの特徴から、どの程度の利確幅を取るのが
最適かを検証することも必要で、少なくとも、手数料が安いから20pipsにする
と言った安易な設定は大間違いです


こういったことを一つずつクリアして行くことが、トラリピで勝つための近道だと思います


■こんなところでコメ返し

窮鼠さん
やはり最終的に人が判断する部分が大きいんでしょうね
今日は指標だから辞めておこうとか、このパターンは
前回騙しだったから慎重に行こうとか、逆に、
これは必勝パターンだからロット倍増で行くぜい!とか・・・
そういった部分をロジック化できればいいのですが・・・

saru999さん
レクセム、まだ半年もたっていないのに・・・
最初からちょっと怪しいとは思っていましたが、えらく早いですね


トラリピ向けお勧め業者

フォレックス・ドットコムジャパン

 国内No1のMT4業者といって差し支えないでしょう
 取扱い通貨ペアは非常に多く、通貨選びに困ることはありません
 プロ口座ならスプレッドも狭く、使い勝手は非常に良いです

フォレックス・ドットコムMT4


アルパリ ジャパン

 世界的に見ると、こちらがNo1かもしれません
 取扱い通貨ペアは非常に多く、通貨選びに困ることはありません
 また、メジャー通貨のスプレッドは他の追随を許さないぐらいに狭く、
 スキャルピングでも使える業者です

アルパリ


サイバーエージェント

 通貨ペアは少なく、スプレッドも上記2社に比べると広めです
 ただし、スワップの条件は圧倒的によく、豪ドル円やランド円など
 高金利通貨でのトラリピをやるのであれば、多少のスプレッドには
 目を瞑って、こちらで運用した方が良いかもしれません



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| 2012/09/06 | トラリピ考察 | comment(1) |

トラリピ 勝利の秘訣1

一般的に宣伝されているトラリピのイメージと言えば、

 ・テクニカル分析などの高度な知識が不要で簡単に始めることが可能
 ・一度設定すれば後は放置でよく、トレードに忙殺されない
 ・コツコツと安定的に利益を得ることが出来、基本は長期投資

と言った感じでしょうか

逆に、トラリピ否定派の意見は、
 ・含み損を見てみぬ振りをしているだけ
 ・典型的なコツコツドカンで、いつか破綻する
 ・安全に運用しようとすると資金効率が悪すぎる
と言ったところが多いかと思います


私はトラリピをはじめて、いつの間にか2年になりますが、
どちらが正しいかはまだ判断出来ません


ただ、設定を誤れば、遅かれ早かれいつか破綻するのは間違いないですし、
逆に安定的に利益を積み上げ続けている人が居るのも事実です


両者を分けるのは何か?

多くの方が言うのは資金管理が重要だと言うことです

トラリピでは、トラップの方向と反対に相場が動くと、次々にトラップが
ヒットしてポジションが増えていきますので、含み損も雪だるま式に
増えてしまいます

そこから相場が反転して元に戻っていく過程で、溜まったポジションが
ドンドン利確されていくのがトラリピの大きな収益になるわけですが
反転する前に含み損に耐えられずロスカットされてしまえば、
その時点で負けが確定してしまうわけです

そういう意味で、ある程度の下落にも耐えられる資金管理が必要と言うのは
正しいと思います
安全目に見てリーマンショック級の暴落、ちょっと甘めで2年前の
ギリシャショック級の暴落と言うのが、よく言われる目安かと思います

ただ、これはあくまでも破綻しないための必要条件ではありますが、
勝つためにはこれプラスアルファの条件が必要です


■こんなところでコメ返し

窮鼠さん
スキャル系だとスプレッドの影響が大きいですからね
楽しみです


トラリピ向けお勧め業者

フォレックス・ドットコムジャパン

 国内No1のMT4業者といって差し支えないでしょう
 取扱い通貨ペアは非常に多く、通貨選びに困ることはありません
 プロ口座ならスプレッドも狭く、使い勝手は非常に良いです

フォレックス・ドットコムMT4


アルパリ ジャパン

 世界的に見ると、こちらがNo1かもしれません
 取扱い通貨ペアは非常に多く、通貨選びに困ることはありません
 また、メジャー通貨のスプレッドは他の追随を許さないぐらいに狭く、
 スキャルピングでも使える業者です

アルパリ


サイバーエージェント

 通貨ペアは少なく、スプレッドも上記2社に比べると広めです
 ただし、スワップの条件は圧倒的によく、豪ドル円やランド円など
 高金利通貨でのトラリピをやるのであれば、多少のスプレッドには
 目を瞑って、こちらで運用した方が良いかもしれません



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| 2012/09/04 | トラリピ考察 | comment(2) |

豪ドル円トラップ幅の最適値は?

豪ドル円のトラップ幅の最適値はいくらなのか

せま割り設定の0.2円幅0.2円利確、ノーマルな0.5円幅0.5円利確、
ゆったり目の1円幅1円利確ではどの有効な設定か


ずばりお答えします

答えは。。。。

。。。

ありません!人それぞれです


すみません。ふざけているようですがふざけてはいません

でも、意外と勘違いされている方が多いので、改めて説明してみます
文章だけで分かりにくいのはご容赦ください・・・


トラップ幅とは?

トラップ幅とは言い換えれば、1円の幅に何本のトラップを貼るか?
1円の幅に何通貨のポジションを建てるか?と言うことです

これは即ちリスクに直結するもので、ロスカット水準を
決定するものです

ですので、そもそもトラップ幅に最適値なんてものは無くて、
資金量と想定レンジに応じて、許容できるトラップ幅は決まります
想定レンジの再下限になってもロスカットされないように
トラップ幅を設定する必要があるからです

トラリピの理論から考えると、トラップ幅は出来るだけ狭く、
より面に近い形でトラップを張る方が良いでしょう
理想を言えば、1pips間隔でずらりとトラップを張るのが理想です

しかし、本家M2JやほとんどのMT4業者の最低通貨単位が1000通貨で
あることを考えると、実際にはロスカットされる心配のない範囲で
出来るだけ狭い間隔でトラップを張る。と言うのが現実でしょう


では、利益への影響はないのか

これは難しいところです。
あると言えばありますが、長期的に見れば無いといえるでしょう

例えば、
@80円から81円に1銭間隔で1000通貨100本のトラップ
A80.5円に10万通貨1本のトラップ
があるとします
※リスクをあわせるためにAは@の100倍の通貨で設定します
※また、利確幅は共に50銭とします

この状態で、80円から82円まで相場が上昇した場合、
 @の場合は、500円×100本で5万円の利益
 Aの場合は、50000円×1本で5万円の利益
となり、全く同じ利益となります

でも、それは極端なケースだろ?
80円から80.9円まで上昇して、80円まで戻った場合はどうなるんだよ
@だと40本利益確定できて2万円の利益があるのに、Aはゼロじゃないか
と言う意見があるでしょう

では、80円から81円まで上昇して80円まで戻った場合はどうでしょう
@だと50本しか利確出来ていないので2.5万円の利益しかありませんが
Aは5万円の利益があります

そう、トラップ幅が大きいと値動きによる利益のブレが大きくなるのです

ただし、長期間で見ると80円から80.9円になる確率と81円になる確率は
そんなに変わりませんので、時間がたつに連れてこのブレが平準化されて
@とAの利益はほぼ同額に近づいていくでしょう


他の方のブログを読んでいて気になるのが、せま割り対応で利益幅を20銭に
するのは良いのですが、トラップ幅も20銭にしている人が意外と多いことです

リスクが上がっているんだということを理解した上での変更であれば
何の問題もありませんが、そうでなければ。。。
単純に利益幅に合わせてトラップ幅も変更していたのだとすると、、、



■こんなところでコメ返し(時々SEさん発案)

こじろうさん
カジノいいですね
新婚旅行でオーストラリアに行った時に泊まったホテルにカジノがあって
夜通し遊んだことを思い出しますww

saru999さん
年収1000万ぐらいになると世界が変わるんでしょうけどね
なかなか厳しいです。。。

窮鼠さん
マスコミの思いのままに誘導されますからねw
私もFXで頑張ります

くるり♪さん
まぁそんなに悲観的になることは無いと思いますが、
この無茶がいつまでも続くとも思えませんので、
ある程度の備えは必要でしょうね

ごるごさん
ガソリン値下げ隊いましたねぇ(笑)

実は私も大きなことを書きましたが、嫁さえ納得させられない現状で
子どもにちゃんと伝えられるのかは非常に心配です(^^;

青山さん
ご購入ありがとうございます
まぁそんなわけでトラップ幅による比較は行っていませんが
ご了承ください

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| 2012/06/21 | トラリピ考察 | comment(3) |

GBPCAD利確幅の検証

利確幅検証シリーズ、ご要望があったのでGBPCADです
これまでGBPAUDやEURGBPはポートフォリオに組み込んできたのですが
実はGBPCADは初めて見る通貨ペアです。

CADはAUDと相関性が高いもののAUDほど強い通貨ではないので、イメージ的には
GBPAUDに近い動きをしつつも、もう少しレンジ性が高いのかなという感じです

日足チャートはこんな感じです

gbpcad.png

!!!
めっちゃよさそう!!期待が持てます

さて、GBPCADの利確幅によるリピート回数の差を月ごとに調べました

利確幅以外の条件は全て共通で
 テスト期間 :2009/01/01〜2012/03/09
 トラップ範囲:1.4700〜2.0000
 トラップ幅 :0.0050
の条件でトラリピを実行し、月ごとの利確回数および利益額をまとめています

 25pips50pips100pips150pips200pips
 回数利益回数利益回数利益回数利益回数利益
09.013278175232116001381380091136506913800
09.0223659001487400727200446600316200
09.0323157751366800636300375550275400
09.041634075944700515100365400265200
09.051233075663300313100182700132600
09.06129322562310028280016240091800
09.071313275773850454500355250326400
09.081012525592950303000203000153000
09.091102750683400404000324800275400
09.101253125804000474700345100275400
09.111102750572850333300253750204000
09.121132825663300323200243600204000
10.01902250432150191900121800102000
10.02771925502500343400274050244800
10.03912275522600313100243600204000
10.04641600311550141400812004800
10.051604000884400474700324800224400
10.06962400552750272700162400102000
10.07942350492450272700182700153000
10.0875187544220020200014210091800
10.09872175502500282800213150163200
10.1067167538190018180010150081600
10.11721800422100222200152250112200
10.12771925472350252500192850153000
11.016315753517501414009135061200
11.0255137534170019190013195091800
11.03691725422100212100142100102000
11.0451127525125012120057503600
11.05631575271350141400812004800
11.06561400351750222200162400122400
11.0748120025125010100069004800
11.08912275512550252500152250122400
11.09701750391950202000142100112200
11.10952375502500303000192850122400
11.116616503115501212008120051000
11.12481200291450141400111650102000
12.013997521105010100057504800
12.022562515750880046002400
12.03123008400660057504800
総計38009500022011100501159115900780117000588117600

やはりGBPAUDに似た感じでボラティリティは大きめです。
25pipsは大きく見劣りし、基本的には利確幅が大きいほど右肩上がりで
総利益は向上しますが、100pips以上では大きな差はなくなってきます

さらに月毎に細かく見ていくと、多くの月で50pipsも見劣りしない成績を
残しており、年に何回か大きなトレンドが発生した月などに、100pips以上の
成績が格段に良くなるようなイメージでしょうか

この結果を見る限り、よほどボラティリティが小さくならない限りは
50pips 〜 100pips程度で運用し、大きなトレンドが出来そうなときには、
より大きな利確幅に変更するのもありかと思います


ちなみに、ここ2年ほどのレンジでバックテストをしてみました
 テスト期間 :2010/01/01〜2012/03/09
 トラップ範囲:1.5200〜1.6400
 トラップ幅 :0.0050
 利確幅   :0.0050


利益確定利益最終含み損最大DDリピート数
4926.075014.2-88.131348.39971


かなり良いですね。
新ポートフォリオに切り替えたばっかりですが、タイミングを見て
GBPCADも追加する方向で検討しようと思います


■こんなところでコメ返し(時々SEさん発案)

時々SEさん
私は諦めが悪いんですよ〜(笑)
雇用統計も良かったし、本格的にドル上げきそうな感じなので
全買戻ししました(^^;

こじろうさん
心臓に悪い下げ方でしたね

masaruさん
理屈的にはドテン繰り返しているうちに、どこかで大きなトレンドが
発生すれば勝ち逃げできるので必ず勝てる方法だと思います
ただ、マーチンナンピンと同じで、いずれ嵌る時がくるだろうから
それを乗り越える度胸と莫大な資金が必要かと・・・


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| 2012/03/10 | トラリピ考察 | comment(3) |

トラリピ設定見直し 〜その2〜

そんなわけで、まずは下記の設定でバックテストを行いました
この設定は、ユーロドルのレンジを設定当初の値に戻したことと
GBPAUDの設定をレンジを広めにしたこと以外は今のメイン口座と
同じ設定です

EURUSD
 1.3000〜1.4200にトラップ幅50PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ
 1.3775〜1.4975にトラップ幅50PIPS、利確幅50PIPSの売りトラップ
EURGBP
 0.8000〜0.9000にトラップ幅40PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ
 0.8220〜0.9220にトラップ幅40PIPS、利確幅50PIPSの売りトラップ
AUDNZD
 1.2000〜1.3200にトラップ幅50PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ
 1.2525〜1.3725にトラップ幅50PIPS、利確幅50PIPSの売りトラップ
AUDJPY
 73.00〜85.00にトラップ幅50PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ
GBPAUD
 1.4700〜1.7100にトラップ幅50PIPS、利確幅100PIPSの売りトラップ
USDCAD
 0.9400〜1.0600にトラップ幅50PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ

そして、結果はこんな感じ

利益確定利確最終含み損最大DDリピート数
EURUSDLong5286.515707.71-421.23435.51155
Short4202.534380.13-177.63698.28947
EURGBPLong2692.543816.41-1123.871554.48558
Short4468.214514.49-46.284402.71574
AUDNZDLong4476.544560.52-83.982692.29967
Short1953.842343.01-389.171285.141276
AUDJPYLong7584.517584.5106161.431004
GBPAUDShort7101.217107.18-5.982563.89557
USDCADLong1662.782215.18-552.391150.1514

そして、各通貨ペアごとの日々の含み損履歴がファイルに出力されているので、
これをエクセルに読み込んでDDの集計を・・・
と言ってもファイルを読み込んで、コピペして横に並べて、合計するだけです(^^;

で、出来たファイルがこんな感じ

hukumizon.png

一番右の列が、ポートフォリオ全体の含み損の合計になります

後は、この含み損の最小値を求めると、最大含み損の出来上がりです

各テストのMAXDDの合計値よりはかなり小さい値になっています
ポートフォリオ効果が効いていて良い感じです

この結果をベースに、チューニングを行います

私のポートフォリオはAUDを多めに採用していることもあり
かなりリスク通貨に偏ったポートフォリオになっています
その結果、当然ではありますがリスクオフ全開の時に
含み損がピークをつけるようになっています

逆に言うと、EURUSDショートやUSDCADロングと言ったリスク回避通貨買いの
通貨ペアは大きくロット数を上げても最大含み損にはほとんど影響せず、
トータルではリスクは全くあがりません

そこで、USDCADのロット数を上げることにしました
更に、EURUSDショートもロット数を上げようかと思ったのですが、
その代わりにUSDCHFロングを追加することにしました

ご存知の通りEURCHFは下限値設定により準ペッグ通貨状態となっており
EURUSDショート≒USDCHFロングとなっています
更に、CHFには上限があるため、USDCHFの底値はかなり硬いものに
なることが想定できます
ならば、EURUSDショートよりUSDCHFロングの方が底抜けリスクは小さく
トラリピ向きだろうと言う考えです。スワップも取られないですしね。

と言うことで、最終的にはこんな感じになりました

hukumizon2.png

リーマン越えで最大含み損が16000ドル程度の見込みなので、
証拠金を加えて概ね200万円ぐらいあれば維持できそうかなという感じです
まぁとりあえずは100万円入金して、後は様子を見ながら必要があれば
追加入金していく予定です


これを元にトラップ設定を下記のように変更しました

EURUSD
 1.2600〜1.3800にトラップ幅40PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ
 1.3300〜1.4500にトラップ幅40PIPS、利確幅50PIPSの売りトラップ
EURGBP
 0.8000〜0.9000にトラップ幅20PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ
 0.8220〜0.9220にトラップ幅20PIPS、利確幅50PIPSの売りトラップ
AUDNZD
 1.2000〜1.3200にトラップ幅20PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ
 1.2500〜1.3700にトラップ幅20PIPS、利確幅25PIPSの売りトラップ
AUDJPY
 73.00〜85.00にトラップ幅40PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ
GBPAUD
 1.4500〜1.5700にトラップ幅40PIPS、利確幅100PIPSの売りトラップ
USDCAD
 0.9300〜1.0500にトラップ幅10PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ
USDCHF
 0.8600〜0.9600にトラップ幅20PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ



■こんなところでコメ返し(時々SEさん発案)

窮鼠さん
USDCHFはロングのみですね。
USDCADと共に、リスク回避時の活躍を期待していますw

ごるごさん
GBPCADも面白そうですね
GBPAUDだとAUDが強すぎてすぐにレンジ抜けしてしまうので
GBPCADの方がお手ごろでいいかも知れません

近いうちに検証しますね

時々SEさん
残念、適当なO型ですww
まめというより、こうやって数字いじくって計算してるのが
好きなだけなんですよ
細かく計算してるように見えて、結局必要に応じて追加入金します
とか言ってるあたりがO型っぽいでしょww
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| 2012/03/07 | トラリピ考察 | comment(3) |

トラリピ設定見直し 〜その1〜

トラリピ口座の設定を全面的に見直すことにしました
追加資金を入れてトラップ量を増やし、さらにポートフォリオの最適化を進めて
利益率の改善を行うことにより、もっと利益を増やそうとしています

今の設定を決めた時に、それぞれの通貨ペアごとにバックテストを実施して
ドローダウンは計測しています
ただ、MT4では多通貨でのバックテストは出来ないため、通貨ペアごとでしか
ドローダウンは分かりませんでした

最悪のケースを想定すれば、全通貨ペアのドローダウンを足せばよいのですが
それでは相関性の低い通貨ペアを選んでポートフォリオを組んでいる意味がありません
今回は、ポートフォリオ全体でのドローダウンを計測することにより
各通貨ペアごとの最適なトラップ幅の値を求めようとしています

そのために、まずはEAを改修して1日1回その時点での含み損をファイルに書き出すようにしました
これでバックテストを行うことにより、毎日の含み損の推移が分かるようになります

後は、このEAを使って全通貨ペアのバックテストを実施し、出来たファイルを
Excelに取り込んでごにょごにょすれば、ポートフォリオ全体の含み損の
推移が一目で見れるようになります

その2に続く・・・
すみません。Excelがグチャグチャで人に見せれるものではないんです・・・


■こんなところでコメ返し(時々SEさん発案)

窮鼠さん
USDCADが利確モードに入ってくれると有難いですね
ところで、こんなところで先だしですが、新通貨ペアにUSDCHFを
採用することにしました(^^;

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| 2012/03/05 | トラリピ考察 | comment(3) |

せま割り開始直前企画 利確幅の検証

依頼がありましたので、10銭利確のパターンも追加してみました
また、ぎりぎりせま割が適用されないパターンとして30銭も追加しました

テスト条件は前回と同じで、利確幅以外の条件は全て共通で
 テスト期間 :2011/01/01〜2012/3/2
 トラップ範囲:70.00〜90.00
 トラップ幅 :20銭
の条件でトラリピを実行し、月ごとの利確回数および利益額をまとめています

前回と違うのは、週末にテストを行ったため、豪ドル円8銭、ドル円5銭と
スプレッドがかなり広い状態でテストを行っています。


では、まずは豪ドル円の結果

 10銭20銭30銭50銭
回数利益回数利益回数利益回数利益
2011.018181005410800288400136500
2011.02616100459000247200189000
2011.031911910014328600103309007939500
2011.04171171001252500082246006130500
2011.05200200001402800088264005829000
2011.0613113100911820051153003216000
2011.0711411400781560047141003618000
2011.082912910020541000134402009748500
2011.09203203001452900088264006030000
2011.102482480018637200126378009748500
2011.11171171001232460080240005226000
2011.12868600581160035105002412000
2012.01818100571140036108002814000
2012.0213513500961920064192004924500
2012.03880061200390021000
総計21722172001552310400989296700706353000


次にドル円の結果

 10銭20銭30銭50銭
回数利益回数利益回数利益回数利益
2011.01656500489600278100189000
2011.02424200346800175100126000
2011.0312512500921840065195005226000
2011.0488880054108003399002211000
2011.058383005110200288400189000
2011.0642420031620014420073500
2011.07545400357000164800105000
2011.0810810800781560051153003316500
2011.0964640039780021630094500
2011.105757004488003296002412000
2011.1134340020400011330084000
2011.121717001020005150042000
2012.011717001326008240063000
2012.026363004386003399002814000
2012.03880051000390031500
総計86786700597119400364109200254127000


やる前から概ね想像はできていましたが10銭は酷い結果です
10銭利確でいいことは何も無いので、絶対にやめましょう

また、50銭ぐらいまで利確幅を広げると、手数料の不利を跳ね返せるだけの
利益率が期待できるのですが、30銭程度だと手数料の影響が大きくて
20銭より大きく収益がへこんでしまいます

全体として言えることは、せま割りを意識して利確幅を狭くする必要は無いと思います
ただ、25銭や30銭といった中途半端な利確幅に設定している人にとっては
せま割適用にするメリットは十分にあると思うので、検討するべきかと思います

ただ、その場合も50銭も同時に検討してほしいですが・・・

また、スプレッドの影響も興味深いです
前回のスプレッドは覚えていませんが、場中に行っているため今回よりは狭く、
おそらく豪ドル円が4銭か5銭、ドル円が2銭だったと思います
今回は豪ドル円8銭、ドル円5銭と共に3銭ほどスプレッドが広くなっていますが
想像以上に収益が落ちこんでいます
トラリピは長めのスパンでのトレードなので、そんなにスプレッドの影響はないと思っていましたが、
ギリギリのところで約定するかどうかに影響するので、思っていたよりずっと大きな影響があるようです

特に利確幅が狭いゾーンほど大きく影響を受けており、前回は互角の結果だった
ドル円の20銭vs50銭でも、50銭の勝利となっています


■こんなところでコメ返し(時々SEさん発案)

窮鼠さん
新興国通貨は長期で下げ続けているので厳しいですね
豪ドルには期待していますが(^^;

時々SEさん
VBAは面白いですね
あれを活用すれば、MT4でシグナルだけ出してスプの小さい相対業者で
トレードするといったことも出来るので、そっち方面の改造を
やってみたいのですが、なかなか手が進みません

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| 2012/03/04 | トラリピ考察 | comment(7) |

うわさの「せま割」本当にお得?

噂のせま割

確かに手数料は安くなりますが、本当にお得なのか
データから検証してみます

いつもの通り利確幅によるリピート回数の差を月ごとに調べました

利確幅以外の条件は全て共通で
 テスト期間 :2011/01/01〜2012/2/24
 トラップ範囲:70.00〜90.00
 トラップ幅 :20銭
の条件でトラリピを実行し、月ごとの利確回数および利益額をまとめています

手数料を考慮に入れて、利確幅はそれぞれ22銭と60銭で設定していますが
利益額は200円と500円で計算しています

まずは豪ドル円

 20銭50銭
 回数利益回数利益
2011.016312600178500
2011.02499800199500
2011.03163326008442000
2011.04133266006331500
2011.05156312005929500
2011.06106212003517500
2011.0789178003819000
2011.082234460010552500
2011.09156312006231000
2011.10195390009849000
2011.11127254005326500
2011.1265130002412000
2012.0161122002814000
2012.0277154004221000
総計1663332600727363500

思ったより20銭も悪くないですね
手数料が安くなったことが大きく影響しているのでしょう
手数料無料で普通に検証したときよりは、かなりましな結果になっています
 豪ドル円利確幅の検証

ただ、それでも1割も利益が減るんじゃやる意味ないですね

M2J株主的な立場で言えば、利確幅を20銭にしてじゃんじゃん
リピートしてくれた方がよいのですが、まぁ50銭の方が無難ですね


次にドル円です
 20銭50銭
 回数利益回数利益
2011.015310600199500
2011.02397800136500
2011.03106212005527500
2011.0462124002412000
2011.055511000199500
2011.0638760073500
2011.07387600115500
2011.0886172003517500
2011.0940800094500
2011.1051102002512500
2011.1121420094500
2011.1211220042000
2012.0115300063000
2012.022958002010000
総計644128800256128000

こちらは、手数料割引が効果を発揮し、20銭と50銭で全く互角になりました
リピート好きな人は20銭にすれば良いですし、落ち着いた方が良い人は
50銭にすればよいでしょう

ただ一つ言えることは、今の時点で25銭など微妙な利確幅にしている人は
25銭だと手数料が馬鹿みたいに取られるので、タイミングを見計らって、
20銭にするべきだと思います


shibataさん
情報ありがとうございます
本来プロであれば、あの質問にはこう答えるべきですね
「豪ドル円ならせま割を使ったとしても、20銭より50銭利確の方が期待値が高いので
利確幅は50銭にする方が良いでしょう」

そして刻み幅が20銭なのも意味不明
刻み幅を決めて資金を計算するのではなく、資金量から刻み幅を決めるべきですね

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| 2012/02/25 | トラリピ考察 | comment(4) |
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