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窓あけのトラリピへの影響

今週もそうでしたが、たまに週明けに大きく窓をあけて
取引が開始する時があります

デイトレ系のポジションを持ち越した時などに比べると
トラリピでは窓あけの影響は比較的小さく、それほど神経質に
なる必要はありませんが、それでも実際に発生した時に
混乱しないように、実際にどのような動きをするか
理解しておいた方が良いでしょう

まず、基本的な話しですが指値と逆指値がどのように処理されるか
おさらいします

指値注文は、予めその値段で注文を置いておくものであり、
基本的には指定したレートで約定することが期待されています

一方、逆指値やストップロス系の注文も指値と同じようなものと
思いがちですが、実は仕組みは全く異なるものです
逆指値は指値と異なり、発注した時点では市場に到達しておらず
レートが設定した価格になった瞬間に、成行で注文が実行される
と言うものです
そのため、ボラティリティが大きい時などは、ぶっちゃけ
いくらで約定するかは全く分かりません


その前提で、週明けに窓をあけて始まった場合の話しですが、
逆指値は前述の通り、設定レートを越えた時点で成行注文と
なりますので、週明けの初値(もしくはその近辺)で約定
することになります。これは全ての業者で同様でしょう

問題は指値注文です。
例えば豪ドル円だと、先週の終値が99円程度で、今週の初値が
98.4円程度でした。
この時98.8円の指値注文がどうなるかですが、指値は指定レートで
約定すると言う原則に則って98.8円で約定する業者と
98.8円なんていうレートは市場には存在しないわけですから
月曜初値の98.4円で約定する業者があります。

カウンターパーティとの契約もあるでしょうから、
98.8円で約定するのは不正だとまでは言い切れませんが、
かなりグレーですね・・・
少なくとも、われわれ投資家にとっては98.4円で約定する業者を
使う方が有利なのは言うまでもありません

ちなみに、FOREX.comジャパンは残念ながら、98.8円で約定するタイプです。
逆に98.4円で約定する業者には、サイバーエージェントFXや
FXCMなどがあります。
AlpariJapanがどちらかは、まだそういった状況に遭遇していないので
良くわかりません

海外では、Pepperstoneは98.8円で約定するタイプ、
FOREX.comUKは98.4円で約定するタイプです

見た目のスプレッドだけでなく、こういった箇所にこそ業者の姿勢が
出てくるでしょうし、業者選びは慎重に行いたいですね


さて、前振りがとっても長くなってしまいましたが、いよいよ本題の
窓あけのトラリピへの影響です

トラリピは基本的には指値ベースで動作するケースが多いと思いますが、
月曜指値で約定する業者だと、レートが飛んだ分だけボーナスが
付くことになります
前述のケースだと、98.8円のトラップが98.4円で約定してくれるので
10銭程度ボーナスが付くことになります。
逆に、指値で約定する業者であっても、もともとの指値で約定するだけ
ですので、得はしないけど、損するわけではありません

問題は逆指値での注文があったケースになります
逆指値の場合は業者に関わらず月曜初値で約定しますので、
大きく窓が開いた場合には思ってもみないレートで約定してしまう
ことになってしまいます

例えば、98.8円で逆指値の売りトラップを設定していても、
初値が98.4円ですので98.4円で約定してしまいますので、
無事利確出来ても利益の少ない、最悪の場合損にしかならない
ポジションとなってしまいます。

そして、一番ややこしいのが、98.8円逆指値売り、98.6円利確
と言うようなトラップがある場合です。
この場合、98.4円で逆指値が約定し、約定した瞬間に98.6円の利確に
ヒットします。
指値が月曜初値で約定する業者の場合だと、利確も98.4円+スプレッドで
約定しますので、スプレッド分だけの損失ですみますが、
もともとの指値で約定する業者の場合は、初値に関わらず98.6円で
約定してしまうので、20銭も損失を出してしまうことになります。

トラリピで逆指値注文が使われるのは、設定開始時の最初の注文を
除けば、逆指値モードかトレーリングによるものと思われます
両者ともメリットは大きいのですが、大きく窓をあけた時には、
こういったリスクがあると言うことは頭に片隅においておいた方が
良いと思います


■ こんなところでコメ返し

タッキーさん

ご想像通りゲームに勤しんでいます(^^;
あまり調子にのっていると痛い目を見そうなので
そろそろ復帰しないと・・・


こじろうさん

ドルホン7.76にしっかり乗ってきましたね
ズバシとっても楽しみです


トラリピ初心者さん

抗議の声が多くなると業者も見直しを考えるかも知れませんし
抗議はした方が良いと思います
ただ、非常に狭いスプレッドと好条件のスワップとの
トレードオフもあるでしょうし、なかなか難しいところです


hiho.bfさん

自己解決されたようで何よりです
遅すぎましたが、折角なので改めて記事にしてみました(^^;

狙った方向に大きく動いたのに、損してしまうって悔しいですね


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FOREX.com Japan
 1000通貨単位で取引可能
 Proスプレッドにすればスプレッドも良好
 フォレックス・ドットコムMT4
Alpari Japan
 1000通貨単位で取引可能
 スプレッドは国内最狭レベルで
 スキャル系EAには最適です
 アルパリ

| 2013/03/21 | トラリピ日記 | comment(9) |
コメント
投稿者:窮鼠(2013年03月21日 21:04)
私の場合、窓を開けたときに利確ラッシュとなるケ-スが多いです。嬉しいボ-ナスといった感じです。
投稿者:タッキー(2013年03月21日 22:38)
「カウンターパーティー」という言葉を
初めて知ったタッキーです。(^-^;

私の場合、週末には、ほとんどの注文を
取り消してしまうので、
今回の記事のような件は、あまり気にしてませんでしたが、結構複雑ですね。(^-^;

指値注文は、あえて残したりもしますが、
逆指値注文は、取り消すように心がけてます。

大変勉強になりました。m(__)m

また、訪れます♪(^-^)/
投稿者:vodkarock(2013年03月21日 22:55)
はじめまして

記事読んでて思いましたが、
私のほうでは売りの逆指値でforex.comで損が出て、pepperstoneでは利益が出てたので、forexに苦情のメールでもいれようかと思ってましたが、こういう仕組みなんですね。

勉強になりました。
投稿者:kmj(2013年03月22日 17:18)
はじめまして。私はアルパリとFOREX.comを豪ドル円で利用してますが3/18朝の窓開けで気付きました。アルパリ:3/15終値99.16、3/18始値97.89、98.95の指値買の約定値97.96。FOREX.com:3/16終値99.12、3/18始値97.68、98.95の指値買の約定値98.95。98.95−97.68=1.27円は業者側の儲けということになるのでしょうか。
投稿者:toppo(2013年03月23日 16:19)
はじめまして。
いつもブログ参考にさせて頂いています。
窓あけ時の損失ですが、防ぐのは無理でしょうか。例えば、土曜日朝の相場が終了する間際に待機注文を全てキャンセル、月曜日の朝には全て再開するような機能は難しいでしょうか。現在TRIFD2を使用しておりますが、そちらのアップグレードとして対応できればありがたいですが...サマータイム考慮して、時間指定もできれば良いと思います。
投稿者:hiro.bf(2013年03月23日 18:13)
詳しいご説明ありがとうございました。
私もforex.comを使っていましてサポートに電話して理解しました。
サイバーエージェントだったら大儲けのポジションがforex.comだと大損になるなんて、仕様とはいえ切ないです(笑)

そして、来週明けもキプロスの法案通過話で窓開けの予感。

ロングの逆指値モードトラリピを複数ペア持っているので発動中のポジは指値外して、注文待機中のものは注文取消ししようと思ったら、、、、、
できない(^^;

裁量取引はサイバーエージェントを使っていて、注文の変更は土日もできていたので土曜日に処理すればいいやと思っていたのですが、、、

ヘタすると2週続けて狙いはgoodで大損の悪寒www
投稿者:kmj(2013年03月23日 22:41)
本話題とずれますが、窓開けの日の数日後、FOREX.comの気配値表示ウィンドに表示されるレートと、チャートウィンド上のbidラインとaskラインが示すレートが異なることに気がつきました。何年も使っているのに気付くのが遅いですが、比較のため、FOREX pro、FOREX fxf、Alpari、CyberAgentの4口座について調べてみました。以下がその結果です。レートは絶えず動いているので画面コピーして書き写しました(通貨ペアはAUD/JPY、括弧内の数字はスプレッド、実施日3/22)。
____FOREX.com pro___FOREX.com fxf
____bid__ask____bid__ask
気配値_98.997 99.017(2)_98.96_98.98(2)
チャート 98.982 99.032(5)_98.94_98.99(5)
____Alpari______CyberAgent
____bid__ask____bid__ask
気配値_98.956 99.971(1.5) 98.965 99.005(4)
チャート 98.956 99.971(1.5) 98.965 98.005(4)
投稿者:Toppiy38(2013年03月24日 01:04)
まったく気にせず、トラリピしておりました自分が恥ずかしい〜。
FXCMだったから良かったのでしょうね。
Forex.comでもトラリピを稼働させようかと思っておりましたが、ちょいと考えてしまいます。
参考になりました!
投稿者:Toppiy38(2013年03月24日 01:06)
まったく気にせず、トラリピしておりました自分がお恥ずかしい限りです。
FXCMだったから良かったのでしょうね。
Forex.comでもトラリピを稼働させようかと思っておりましたが、ちょいと考えてしまいます。
参考になりました!
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