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GBPCAD利確幅の検証

利確幅検証シリーズ、ご要望があったのでGBPCADです
これまでGBPAUDやEURGBPはポートフォリオに組み込んできたのですが
実はGBPCADは初めて見る通貨ペアです。

CADはAUDと相関性が高いもののAUDほど強い通貨ではないので、イメージ的には
GBPAUDに近い動きをしつつも、もう少しレンジ性が高いのかなという感じです

日足チャートはこんな感じです

gbpcad.png

!!!
めっちゃよさそう!!期待が持てます

さて、GBPCADの利確幅によるリピート回数の差を月ごとに調べました

利確幅以外の条件は全て共通で
 テスト期間 :2009/01/01〜2012/03/09
 トラップ範囲:1.4700〜2.0000
 トラップ幅 :0.0050
の条件でトラリピを実行し、月ごとの利確回数および利益額をまとめています

 25pips50pips100pips150pips200pips
 回数利益回数利益回数利益回数利益回数利益
09.013278175232116001381380091136506913800
09.0223659001487400727200446600316200
09.0323157751366800636300375550275400
09.041634075944700515100365400265200
09.051233075663300313100182700132600
09.06129322562310028280016240091800
09.071313275773850454500355250326400
09.081012525592950303000203000153000
09.091102750683400404000324800275400
09.101253125804000474700345100275400
09.111102750572850333300253750204000
09.121132825663300323200243600204000
10.01902250432150191900121800102000
10.02771925502500343400274050244800
10.03912275522600313100243600204000
10.04641600311550141400812004800
10.051604000884400474700324800224400
10.06962400552750272700162400102000
10.07942350492450272700182700153000
10.0875187544220020200014210091800
10.09872175502500282800213150163200
10.1067167538190018180010150081600
10.11721800422100222200152250112200
10.12771925472350252500192850153000
11.016315753517501414009135061200
11.0255137534170019190013195091800
11.03691725422100212100142100102000
11.0451127525125012120057503600
11.05631575271350141400812004800
11.06561400351750222200162400122400
11.0748120025125010100069004800
11.08912275512550252500152250122400
11.09701750391950202000142100112200
11.10952375502500303000192850122400
11.116616503115501212008120051000
11.12481200291450141400111650102000
12.013997521105010100057504800
12.022562515750880046002400
12.03123008400660057504800
総計38009500022011100501159115900780117000588117600

やはりGBPAUDに似た感じでボラティリティは大きめです。
25pipsは大きく見劣りし、基本的には利確幅が大きいほど右肩上がりで
総利益は向上しますが、100pips以上では大きな差はなくなってきます

さらに月毎に細かく見ていくと、多くの月で50pipsも見劣りしない成績を
残しており、年に何回か大きなトレンドが発生した月などに、100pips以上の
成績が格段に良くなるようなイメージでしょうか

この結果を見る限り、よほどボラティリティが小さくならない限りは
50pips 〜 100pips程度で運用し、大きなトレンドが出来そうなときには、
より大きな利確幅に変更するのもありかと思います


ちなみに、ここ2年ほどのレンジでバックテストをしてみました
 テスト期間 :2010/01/01〜2012/03/09
 トラップ範囲:1.5200〜1.6400
 トラップ幅 :0.0050
 利確幅   :0.0050


利益確定利益最終含み損最大DDリピート数
4926.075014.2-88.131348.39971


かなり良いですね。
新ポートフォリオに切り替えたばっかりですが、タイミングを見て
GBPCADも追加する方向で検討しようと思います


■こんなところでコメ返し(時々SEさん発案)

時々SEさん
私は諦めが悪いんですよ〜(笑)
雇用統計も良かったし、本格的にドル上げきそうな感じなので
全買戻ししました(^^;

こじろうさん
心臓に悪い下げ方でしたね

masaruさん
理屈的にはドテン繰り返しているうちに、どこかで大きなトレンドが
発生すれば勝ち逃げできるので必ず勝てる方法だと思います
ただ、マーチンナンピンと同じで、いずれ嵌る時がくるだろうから
それを乗り越える度胸と莫大な資金が必要かと・・・


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| 2012/03/10 | トラリピ考察 | comment(3) |
コメント
投稿者:時々SE(2012年03月10日 15:26)
合成オジカナは、テッパンのようですね(^。^)
ポンドかぁ・・・
未知の世界です(^^;;
投稿者:ごるご(2012年03月11日 00:14)
こんばんは。
検証ありがとうございました。
私は利確が好きなので50pipsで運用ですかね。
USDCHFロング採用しました。楽しみです。
再三のお願いですが、以前記事に書かれた、スワップ口座について詳細を知りたいのですが、
非公開でしょうか。
よろしければお願いします。
投稿者:くらいそら(2012年03月15日 21:18)
まささん、こんばんは。

正相関ペアだとボラが少ないし、逆相関ペアだとボラは高いがドローダウンも大きくなりやすいので、無相関ペアが最良かもしれないですね。

問題は、いつ何が原因で相関が崩れるかわからない、というところですけど。
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