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トラリピ設定見直し 〜その2〜

そんなわけで、まずは下記の設定でバックテストを行いました
この設定は、ユーロドルのレンジを設定当初の値に戻したことと
GBPAUDの設定をレンジを広めにしたこと以外は今のメイン口座と
同じ設定です

EURUSD
 1.3000〜1.4200にトラップ幅50PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ
 1.3775〜1.4975にトラップ幅50PIPS、利確幅50PIPSの売りトラップ
EURGBP
 0.8000〜0.9000にトラップ幅40PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ
 0.8220〜0.9220にトラップ幅40PIPS、利確幅50PIPSの売りトラップ
AUDNZD
 1.2000〜1.3200にトラップ幅50PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ
 1.2525〜1.3725にトラップ幅50PIPS、利確幅50PIPSの売りトラップ
AUDJPY
 73.00〜85.00にトラップ幅50PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ
GBPAUD
 1.4700〜1.7100にトラップ幅50PIPS、利確幅100PIPSの売りトラップ
USDCAD
 0.9400〜1.0600にトラップ幅50PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ

そして、結果はこんな感じ

利益確定利確最終含み損最大DDリピート数
EURUSDLong5286.515707.71-421.23435.51155
Short4202.534380.13-177.63698.28947
EURGBPLong2692.543816.41-1123.871554.48558
Short4468.214514.49-46.284402.71574
AUDNZDLong4476.544560.52-83.982692.29967
Short1953.842343.01-389.171285.141276
AUDJPYLong7584.517584.5106161.431004
GBPAUDShort7101.217107.18-5.982563.89557
USDCADLong1662.782215.18-552.391150.1514

そして、各通貨ペアごとの日々の含み損履歴がファイルに出力されているので、
これをエクセルに読み込んでDDの集計を・・・
と言ってもファイルを読み込んで、コピペして横に並べて、合計するだけです(^^;

で、出来たファイルがこんな感じ

hukumizon.png

一番右の列が、ポートフォリオ全体の含み損の合計になります

後は、この含み損の最小値を求めると、最大含み損の出来上がりです

各テストのMAXDDの合計値よりはかなり小さい値になっています
ポートフォリオ効果が効いていて良い感じです

この結果をベースに、チューニングを行います

私のポートフォリオはAUDを多めに採用していることもあり
かなりリスク通貨に偏ったポートフォリオになっています
その結果、当然ではありますがリスクオフ全開の時に
含み損がピークをつけるようになっています

逆に言うと、EURUSDショートやUSDCADロングと言ったリスク回避通貨買いの
通貨ペアは大きくロット数を上げても最大含み損にはほとんど影響せず、
トータルではリスクは全くあがりません

そこで、USDCADのロット数を上げることにしました
更に、EURUSDショートもロット数を上げようかと思ったのですが、
その代わりにUSDCHFロングを追加することにしました

ご存知の通りEURCHFは下限値設定により準ペッグ通貨状態となっており
EURUSDショート≒USDCHFロングとなっています
更に、CHFには上限があるため、USDCHFの底値はかなり硬いものに
なることが想定できます
ならば、EURUSDショートよりUSDCHFロングの方が底抜けリスクは小さく
トラリピ向きだろうと言う考えです。スワップも取られないですしね。

と言うことで、最終的にはこんな感じになりました

hukumizon2.png

リーマン越えで最大含み損が16000ドル程度の見込みなので、
証拠金を加えて概ね200万円ぐらいあれば維持できそうかなという感じです
まぁとりあえずは100万円入金して、後は様子を見ながら必要があれば
追加入金していく予定です


これを元にトラップ設定を下記のように変更しました

EURUSD
 1.2600〜1.3800にトラップ幅40PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ
 1.3300〜1.4500にトラップ幅40PIPS、利確幅50PIPSの売りトラップ
EURGBP
 0.8000〜0.9000にトラップ幅20PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ
 0.8220〜0.9220にトラップ幅20PIPS、利確幅50PIPSの売りトラップ
AUDNZD
 1.2000〜1.3200にトラップ幅20PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ
 1.2500〜1.3700にトラップ幅20PIPS、利確幅25PIPSの売りトラップ
AUDJPY
 73.00〜85.00にトラップ幅40PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ
GBPAUD
 1.4500〜1.5700にトラップ幅40PIPS、利確幅100PIPSの売りトラップ
USDCAD
 0.9300〜1.0500にトラップ幅10PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ
USDCHF
 0.8600〜0.9600にトラップ幅20PIPS、利確幅50PIPSの買いトラップ



■こんなところでコメ返し(時々SEさん発案)

窮鼠さん
USDCHFはロングのみですね。
USDCADと共に、リスク回避時の活躍を期待していますw

ごるごさん
GBPCADも面白そうですね
GBPAUDだとAUDが強すぎてすぐにレンジ抜けしてしまうので
GBPCADの方がお手ごろでいいかも知れません

近いうちに検証しますね

時々SEさん
残念、適当なO型ですww
まめというより、こうやって数字いじくって計算してるのが
好きなだけなんですよ
細かく計算してるように見えて、結局必要に応じて追加入金します
とか言ってるあたりがO型っぽいでしょww
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| 2012/03/07 | トラリピ考察 | comment(3) |
コメント
投稿者:窮鼠(2012年03月07日 18:19)
今日の記事はとても勉強になりました。
意外と利確幅を狭くとっているんですね。
ポートフォリオ通貨ペアの各設定レンジ、使わせていただきます。
私の方は久々にUSDCADの利確が始まりました。
投稿者:窮鼠(2012年03月07日 18:31)
私も、ちょっぴりAUDJPYを味付け程度に入れてみようかなあ。最近なんだか円高、円安の蚊帳の外というのもつまらない気がしてきました。
投稿者:ごるご(2012年03月07日 23:04)
こんばんは。
ご返事ありがとうございます。
検証の記事を楽しみにしてます。
今回のトラリピ設定大変参考になりました。
私もUSDCHF検討してみようと思います。
今はユーロ円Sが重いです。
もうクロス円はやめますorz
おじ円は以外は(^_^;)
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