豪ドル円利確幅の検証(ロング編)
新トラリピ体制になり、通貨ペアごとに特徴がかなり異なりそうですので
一通り最適利確幅の検証をやり直します
まずは、豪ドル円の利確幅によるリピート回数の差を月ごとに調べました
利確幅以外の条件は全て共通で
テスト期間 :2010/01/01〜2011/11/24
トラップ範囲:50円〜110円
トラップ幅 :0.5円
の条件でトラリピを実行し、月ごとの利確回数および利益額をまとめています
以前の検証から傾向は大きくは変わりませんが
基本的にボラティリティは縮小傾向のようです
去年までは若干の例外を除いて0.25円は大きく見劣りしており、
0.5円以上はは多くの月でほぼ同等のパフォーマンスを示し、
○○ショックなどでボラティリティが大きくなると、1.0円以上が
良好なパフォーマンスを示していました
しかし、今年の傾向としては、介入があった月以外は
1円以上はリピート回数がかなり減少してしまい、
大きくパフォーマンスが劣ってしまいます
この結果を見る限りは、0.5円ぐらいで運用するのが
効率良さそうです
次回は、豪ドル円のショート編です
豪ドル円でショートトラリピをやる方は少ないと思いますが
なかなか興味深い結果になりました
豪ドル円利確幅の検証(ショート編)
一通り最適利確幅の検証をやり直します
まずは、豪ドル円の利確幅によるリピート回数の差を月ごとに調べました
利確幅以外の条件は全て共通で
テスト期間 :2010/01/01〜2011/11/24
トラップ範囲:50円〜110円
トラップ幅 :0.5円
の条件でトラリピを実行し、月ごとの利確回数および利益額をまとめています
0.25円 | 0.50円 | 1.00円 | 1.50円 | 2.00円 | ||||||
回数 | 利益 | 回数 | 利益 | 回数 | 利益 | 回数 | 利益 | 回数 | 利益 | |
2010.01 | 51 | 12750 | 32 | 16000 | 14 | 14000 | 6 | 9000 | 3 | 6000 |
2010.02 | 54 | 13500 | 37 | 18500 | 18 | 18000 | 13 | 19500 | 9 | 18000 |
2010.03 | 43 | 10750 | 29 | 14500 | 17 | 17000 | 12 | 18000 | 11 | 22000 |
2010.04 | 45 | 11250 | 29 | 14500 | 19 | 19000 | 14 | 21000 | 11 | 22000 |
2010.05 | 162 | 40500 | 108 | 54000 | 59 | 59000 | 38 | 57000 | 27 | 54000 |
2010.06 | 95 | 23750 | 51 | 25500 | 26 | 26000 | 18 | 27000 | 13 | 26000 |
2010.07 | 77 | 19250 | 45 | 22500 | 24 | 24000 | 17 | 25500 | 14 | 28000 |
2010.08 | 42 | 10500 | 25 | 12500 | 12 | 12000 | 7 | 10500 | 4 | 8000 |
2010.09 | 38 | 9500 | 24 | 12000 | 15 | 15000 | 12 | 18000 | 10 | 20000 |
2010.10 | 26 | 6500 | 14 | 7000 | 5 | 5000 | 2 | 3000 | 1 | 2000 |
2010.11 | 36 | 9000 | 19 | 9500 | 13 | 13000 | 9 | 13500 | 6 | 12000 |
2010.12 | 15 | 3750 | 11 | 5500 | 6 | 6000 | 5 | 7500 | 4 | 8000 |
2011.01 | 18 | 4500 | 5 | 2500 | 0 | 0 | 0 | |||
2011.02 | 15 | 3750 | 8 | 4000 | 5 | 5000 | 3 | 4500 | 2 | 4000 |
2011.03 | 61 | 15250 | 42 | 21000 | 27 | 27000 | 23 | 34500 | 20 | 40000 |
2011.04 | 42 | 10500 | 26 | 13000 | 18 | 18000 | 13 | 19500 | 11 | 22000 |
2011.05 | 60 | 15000 | 27 | 13500 | 13 | 13000 | 8 | 12000 | 6 | 12000 |
2011.06 | 27 | 6750 | 14 | 7000 | 5 | 5000 | 3 | 4500 | 0 | |
2011.08 | 72 | 18000 | 39 | 19500 | 23 | 23000 | 16 | 24000 | 11 | 22000 |
2011.09 | 54 | 13500 | 26 | 13000 | 12 | 12000 | 5 | 7500 | 4 | 8000 |
2011.10 | 71 | 17750 | 42 | 21000 | 27 | 27000 | 23 | 34500 | 20 | 40000 |
2011.11 | 36 | 9000 | 13 | 6500 | 2 | 2000 | 0 | 0 | ||
総計 | 1140 | 285000 | 666 | 333000 | 360 | 360000 | 247 | 370500 | 187 | 374000 |
以前の検証から傾向は大きくは変わりませんが
基本的にボラティリティは縮小傾向のようです
去年までは若干の例外を除いて0.25円は大きく見劣りしており、
0.5円以上はは多くの月でほぼ同等のパフォーマンスを示し、
○○ショックなどでボラティリティが大きくなると、1.0円以上が
良好なパフォーマンスを示していました
しかし、今年の傾向としては、介入があった月以外は
1円以上はリピート回数がかなり減少してしまい、
大きくパフォーマンスが劣ってしまいます
この結果を見る限りは、0.5円ぐらいで運用するのが
効率良さそうです
次回は、豪ドル円のショート編です
豪ドル円でショートトラリピをやる方は少ないと思いますが
なかなか興味深い結果になりました
豪ドル円利確幅の検証(ショート編)
お便利ツール+α
ポジション情報&口座情報表示インジケータ 通貨ペアごとのポジション集計情報と 口座情報を表示するインジケータ 【詳しい説明】 【ダウンロード】 |
通貨ペア情報表示インジケータ 4本値やスワップ値、ポジション情報 などを表示するインジケータ 【詳しい説明】 【ダウンロード】 |
FOREX.com Japan 1000通貨単位で取引可能 Proスプレッドにすればスプレッドも良好 |
Alpari Japan 1000通貨単位で取引可能 スプレッドは国内最狭レベルで スキャル系EAには最適です |
| 2011/11/27 |
トラリピ考察 |
comment(0) |
コメント