豪ドル円利確幅の検証（ロング編）

新トラリピ体制になり、通貨ペアごとに特徴がかなり異なりそうですので
一通り最適利確幅の検証をやり直します

まずは、豪ドル円の利確幅によるリピート回数の差を月ごとに調べました

利確幅以外の条件は全て共通で
　テスト期間　：2010/01/01〜2011/11/24
　トラップ範囲：50円〜110円
　トラップ幅　：0.5円
の条件でトラリピを実行し、月ごとの利確回数および利益額をまとめています

	0.25円		0.50円		1.00円		1.50円		2.00円
	回数	利益	回数	利益	回数	利益	回数	利益	回数	利益
2010.01	51	12750	32	16000	14	14000	6	9000	3	6000
2010.02	54	13500	37	18500	18	18000	13	19500	9	18000
2010.03	43	10750	29	14500	17	17000	12	18000	11	22000
2010.04	45	11250	29	14500	19	19000	14	21000	11	22000
2010.05	162	40500	108	54000	59	59000	38	57000	27	54000
2010.06	95	23750	51	25500	26	26000	18	27000	13	26000
2010.07	77	19250	45	22500	24	24000	17	25500	14	28000
2010.08	42	10500	25	12500	12	12000	7	10500	4	8000
2010.09	38	9500	24	12000	15	15000	12	18000	10	20000
2010.10	26	6500	14	7000	5	5000	2	3000	1	2000
2010.11	36	9000	19	9500	13	13000	9	13500	6	12000
2010.12	15	3750	11	5500	6	6000	5	7500	4	8000
2011.01	18	4500	5	2500		0		0		0
2011.02	15	3750	8	4000	5	5000	3	4500	2	4000
2011.03	61	15250	42	21000	27	27000	23	34500	20	40000
2011.04	42	10500	26	13000	18	18000	13	19500	11	22000
2011.05	60	15000	27	13500	13	13000	8	12000	6	12000
2011.06	27	6750	14	7000	5	5000	3	4500		0
2011.08	72	18000	39	19500	23	23000	16	24000	11	22000
2011.09	54	13500	26	13000	12	12000	5	7500	4	8000
2011.10	71	17750	42	21000	27	27000	23	34500	20	40000
2011.11	36	9000	13	6500	2	2000		0		0
総計	1140	285000	666	333000	360	360000	247	370500	187	374000

以前の検証から傾向は大きくは変わりませんが
基本的にボラティリティは縮小傾向のようです

去年までは若干の例外を除いて0.25円は大きく見劣りしており、
0.5円以上はは多くの月でほぼ同等のパフォーマンスを示し、
○○ショックなどでボラティリティが大きくなると、1.0円以上が
良好なパフォーマンスを示していました

しかし、今年の傾向としては、介入があった月以外は
1円以上はリピート回数がかなり減少してしまい、
大きくパフォーマンスが劣ってしまいます

この結果を見る限りは、0.5円ぐらいで運用するのが
効率良さそうです

次回は、豪ドル円のショート編です
豪ドル円でショートトラリピをやる方は少ないと思いますが
なかなか興味深い結果になりました
　豪ドル円利確幅の検証（ショート編）

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