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豪ドル円利確幅の検証(ロング編)

新トラリピ体制になり、通貨ペアごとに特徴がかなり異なりそうですので
一通り最適利確幅の検証をやり直します

まずは、豪ドル円の利確幅によるリピート回数の差を月ごとに調べました

利確幅以外の条件は全て共通で
 テスト期間 :2010/01/01〜2011/11/24
 トラップ範囲:50円〜110円
 トラップ幅 :0.5円
の条件でトラリピを実行し、月ごとの利確回数および利益額をまとめています

 0.25円0.50円1.00円1.50円2.00円
 回数利益回数利益回数利益回数利益回数利益
2010.015112750321600014140006900036000
2010.025413500371850018180001319500918000
2010.0343107502914500171700012180001122000
2010.0445112502914500191900014210001122000
2010.051624050010854000595900038570002754000
2010.0695237505125500262600018270001326000
2010.0777192504522500242400017255001428000
2010.0842105002512500121200071050048000
2010.093895002412000151500012180001020000
2010.10266500147000550002300012000
2010.113690001995001313000913500612000
2010.12153750115500660005750048000
2011.0118450052500 0 0 0
2011.0215375084000550003450024000
2011.0361152504221000272700023345002040000
2011.0442105002613000181800013195001122000
2011.05601500027135001313000812000612000
2011.062767501470005500034500 0
2011.0872180003919500232300016240001122000
2011.095413500261300012120005750048000
2011.1071177504221000272700023345002040000
2011.1136900013650022000 0 0
総計1140285000666333000360360000247370500187374000

以前の検証から傾向は大きくは変わりませんが
基本的にボラティリティは縮小傾向のようです

去年までは若干の例外を除いて0.25円は大きく見劣りしており、
0.5円以上はは多くの月でほぼ同等のパフォーマンスを示し、
○○ショックなどでボラティリティが大きくなると、1.0円以上が
良好なパフォーマンスを示していました

しかし、今年の傾向としては、介入があった月以外は
1円以上はリピート回数がかなり減少してしまい、
大きくパフォーマンスが劣ってしまいます

この結果を見る限りは、0.5円ぐらいで運用するのが
効率良さそうです

次回は、豪ドル円のショート編です
豪ドル円でショートトラリピをやる方は少ないと思いますが
なかなか興味深い結果になりました
 豪ドル円利確幅の検証(ショート編)


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| 2011/11/27 | トラリピ考察 | comment(0) |
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