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EUR/DKK の設定を考える

EUR/DKK は 1EUR = 7.46038DKK を中心として
7.62823〜7.29253 の範囲になるようにコントロールされています
今のところ、デンマークは経済状態も悪くないし、
このペッグ制が直ちに変更されることは無いでしょうが
ユーロへの統合は近い将来にもありえる話しで、
その場合、混乱を避けるためにも、おそらく今の中心値である
1EUR = 7.46038DKK で統合されることになると思います
ですので、仮にこのレートになったとしても大きく損失を抱えないような
設定にしておく必要があります

さて、通貨ペアがクロス円でないため、計算がややこしいので
あらかじめ主要な金額を計算しておきます

まず、EUR/DKKを1万通貨単位取引するということは
10000EUR = 110万円 分のポジションを建てることになります

1pips当たりの値動きは、1pips = 0.0001DKK なので
1万通貨単位取引時では 1DKK = 15円 となります


さて、いよいよトラップの設定ですが、EUR/DKKは完全なレンジ相場で
どちらか一方に大きく動くことは無いので、レンジの中心値を境にして、
中心値より下値ではLong、上値ではShortのトラップを設定することにする
こうすることによって、万が一大きく相場が動いたとしても、
含み損を抱えるポジションは半分のポジションだけで済みます

次にトラップ範囲の決定です
7.62823〜7.29253 の範囲になるようにコントロールされているのだが、
実はもっともっと狭い範囲でしかレートは動いていません
2005年以降で見ると、ほとんどの期間は 7.435 〜 7.465 の範囲に収まっています
多少はみ出ているものもありますが、比率的にわずかであるので、
トラップ範囲としては切り捨てることにします
ただし、オーバーシュート時のリスクとしては意識し、多少相場が触れた場合でも
ロスカットに引っかからないように注意する必要はあります

そこで、1トラップ当たりの1万通貨単位で、
 7.4350 〜 7.4500 Long
 7.4500 〜 7.4650 Short
として、2pipsのトラップ幅でトラップを設定するとする

この時、塩漬けされる危険性のある最大のポジションは75万ユーロとなる

トラップ下限の7.4350(または7.4650)まで変動した時の含み損は、

 Sn = n{2a+(n-1)d}/2
   = 75{2*2+(75-1)*2}/2
   = 5700 DKK = 85500円

仮にかなりオーバーシュートして 7.40(または7.50) まで変動したとすると、
さらに 0.035DKK * 750000 = 26250DKK = 約40万円 の含み損になるが
ユーロが現金通貨として市中に出回りだした2002年以降で
7.40や7.50をつけたことは一度も無いので、これがMaxと考えて問題は無いと思う

最後に利益確定幅だが、こればかりはやってみないとわかりません
バックテストで最適値を見つけようと思ったのですが、やたらと長いヒゲが多く
データの信頼性に疑問があるので、断念しました
とりあえずチャートを見た感じで10pipsあたりなら普通にリピートしそうなので
まずは10pipsで設定し、しばらく様子を見てみたいと思います

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| 2010/12/10 | トラリピ考察 | comment(0) |
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