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トラップ幅と利益確定幅の検証

MetaTraderの最適化機能を使って、
トラップ幅と利益確定幅の検証を行ってみました

仕様通貨ペアは豪ドル円
トラップ範囲は110円から55円です

トラップ幅:25pips 〜 150pips の25pips刻み
利確幅  :25pips 〜 150pips の25pips刻み

でそれぞれの組み合わせ計36パターンで行いました

結果はこちら

@トラップ幅の影響
リピート回数、利益、Drawdownともにトラップ幅に反比例しています

A利確幅の影響
リピート回数は利確幅が広いほど減少しています
しかし、リピート回数の減少率が利確幅の拡大に比べて小さいため
最終利益は利確幅が広いほど大きくなっています

Drawdownは利確幅の影響は無いと考えて問題ない


考察@〜利確幅〜

予想に反して、150pips程度の利確幅では最終利益のピークはありませんでした
もっと大きな利確幅が最大利益を得られる数値のようです

ただし、今回のテストは2005年4月〜2010年11月で行っています
この期間は、82円台から一貫して円安基調で107円をつけた後、
リーマンショックで55円まで落ち、その後ドバイショックや
ギリシャショックなど数々のショックを乗り越え、80円台に戻る
という非常にボラティリティの大きな期間でした

そのために最適な利確幅が非常に大きくなっている可能性はあります
今の最適値を得るためには、100年に一度といわれるリーマンショックは
はずして考えたほうが良いと思います
リーマンショックが落ち着き始め、豪ドル円が70円台に戻ってきた
2009年4月ぐらいからの期間で再度検証してみたほうがよさそうです


考察A〜トラップ幅〜

リーマンショックを挟んでいるとはいえ、最大ドローダウンが
鬼のように大きいです
トラップ幅25銭だと約60000ドル
50銭でも30000ドルです

こんな設定をしていたら、確実に退場でしょう

こちらもリーマンショックをはずす考えもありますが、
安定的な長期運用を目指す以上は、リスクは最大限に
見ておかなければいけないので、リーマンショックでも
生き残れる設定を考えなければいけません

・トラップ範囲を狭める
・トラップ幅を広げる
・価格帯によってトラップ幅を調整する(実運用で採用中)
・売りトラップも活用する
・ストップロスを設定する

などを組み合わせ、リスクを減らしリターンを高める戦略を
考えていきたいと思います

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| 2010/12/08 | トラリピ考察 | comment(0) |
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